stata初级入门5_线性回归模型估计.ppt

2019-6-29 计量经济学软件应用 1 Stata初级入门5——线性回归模型 江金启 沈阳农业大学经济管理学院 2019-6-29 计量经济学软件应用 2 一、计量回归前的知识回顾 数据结构 数据结构、数据类型和估计模型选择 线性回归的OLS的基本假定 基本假定引申的定理 2019-6-29 计量经济学软件应用 3 1数据结构 截面数据（Cross-Section Data）：给定时点对个人、家庭等样本单位所采集的数据。 时序数据（Time-Series Data）：某一或某几个变量在不同时点的观测值。 混合截面数据（Pooled Cross Section Data）：不同时点的多个同单位截面样本混合得到。 面板数据（亦称综列数据,Panel Data/ Longitudinal Data）：同一截面样本在不同时点的观测值。通常是对同一截面样本的持续跟踪调查得到。 2019-6-29 计量经济学软件应用 4 2数据结构、类型及模型选择 2019-6-29 计量经济学软件应用 5 3线性回归要满足的基本假定 参数线性：Y=β0+ β1x+μ 随机抽样性:意味着cov(ui,uk)=0 零条件均值（亦称严格外生性）：E(u|x1,x2,x3,…)=0，意味着E(u)=0, cov(x,u)=0。计量回归的最关键假定。 如果E(u|xi)=0,而E(u|xk)≠0,则xi为外生解释变量，xk为内生解释变量。 违背零条件均值假定的情况：（1）模型形式误设，（2）遗漏重要解释变量；（3）解释变量的测量误差；（4）联立因果；（5）样本选择偏误。 2019-6-29 计量经济学软件应用 6 不存在完全或多重共线性：在总体中，自变量间不存在严格的线性关系。 该假定不意味着自变量间无相关关系，而是要求它们间无高度相关或完全相关。 引起完全共线性的情况：（1）一个自变量是另一个自变量的常数倍；（2）一个自变量恰好可以表达为其它两个或多个自变量的一个线性函数。如果此情况发生，自变量间就有多重共线性关系。 *自变量的样本有变异：在样本中，自变量不为相同的常数。 同方差性（亦称有效性）：var(u|x1,x2,x3,….)=σ2。 假定1-5统称为截面回归的高斯—马尔科夫假定。 2019-6-29 计量经济学软件应用 7 4基本假定所引申出的四个定理 无偏性 OLS斜率估计量的抽样方差 2019-6-29 计量经济学软件应用 8 无偏估计 高斯-马尔科夫定理 二、Stata计量模型估计概述 模型估计 模型预测 参数检验 对虚拟变量的处理 变量的边际影响或弹性 对模型估计结果的相关操作 模型估计结果的提取 2019-6-29 计量经济学软件应用 9 1模型估计的语法 基本语法格式 单方程模型估计的命令格式 系统方程模型估计的命令格式 估计选项 常数项、offset、exposure、参数约束、置信度、标准差的计算方法、组内相关结构、一阶自相关系数的计算 2019-6-29 计量经济学软件应用 10 1.1基本语法格式 单方程模型 command varlist [if] [in] [weight] [,options] 范例：regress depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options]——线性回归模型 系统方程模型 command (varlist) (varlist) [if] [in] [weight] [,options] 范例： sureg (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) ... (depvarN varlistN) [if] [in] [weight]——似不相关回归模型 varlist为模型的因、自变量，中间空格分开，其中第1个变量，软件自动识别为因变量，其余为自变量。 2019-6-29 计量经济学软件应用 11 1.2估计选项设定（options） 1.2.1常数项 noconstant: 模型没有常数项 hascons：用户自己设定的常数项 1.2.2offset offset(varname)表示约束模型中变量varname的系数为1。该选项多出现于离散选择模型、计数模型中。 1.2.3exposure exposure(varname)表示约束模型中变量ln(varname)的系数为1。该选项多出现于计数模型中。 2019-6-29 计量经济学软件应用 12 1.2.4参数约束 constraints(numlist):通过constraint命令设定线性约束 constraints(matname):通过矩阵设定线性约束 constraints(clist):在个别命令中使用，如mlogit命令 该选项多出现于离散选择模型