计量经济学_8.2_随机时间序列模型.pdf

§8.2 随机时间序列分析模型 Stochastic Time Serial Model 一、时间序列模型概述 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验 2013-5-15 计量经济学 说明 • 严格从理论体系讲，本节内容属于时间序列分 析，但不属于我们所定义的狭义的计量经济 学。 • 本节内容一般不纳入计量经济学的课堂教学内 容，供没有学习过应用数理统计或者经济预测 课程的同学自学。 • 课件只提供一个简单的思路。 2013-5-15 计量经济学 一、时间序列模型概述 2013-5-15 计量经济学 1、时间序列模型 • 两类时间序列模型 – 时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间 序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个 时点上都存在的结构关系