第三章答案计量经济学.docVIP

3.8表1中列出了1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和销售利润Y的统计资料。 表格 SEQ 表格 \* ARABIC 1 商店名称 销售收人 销售利润 百货大楼 160.0 2.8 城乡贸易中心 151.8 8.9 西单商场 108.1 4.1 蓝岛大厦 102.8 2.8 燕莎友谊商场 89. 3 8.4 东安商场 68.7 4. 3 双安商场 66.8 4.0 赛特购物中心 56.2 4.5 西单购物中心 55.7 3. 1 复兴商业城 53.0 2.3 贵友大厦 49.3 4.1 金伦商场 43.0 2.0 隆福大厦 42.9 1.3 友谊商业集团 37. 6 1.8 天桥百货商场 29.0 1.8 百盛轻工公司 27.4 1.4 菜市口百货商场 26.2 2.0 地安门商场 22.4 0.9 新街口百货商场 22.2 1.0 星座商厦 20.7 0.5 （1）根据Y，X的相关图分析异方差性； （2）利用Goldfeld-Quandt检验，White检验，Park检验和Gleiser检验进行异方差性检验； （3）利用WLS方法估计利润函数. 答： (1)由相关图初步判断模型存在递增型异方差 （2）Goldfeld-Quandt检验 中间剔除的数据个数C=20/4=5 则样本1和样本2的样本数为(20-5)/2=7 操作步骤： Smpl 1 7 Ls y c x 得到RSS1=0.858264 Smpl 14 20 Ls y c x 得到RSS2=38.08500 Smpl 1 20 Genr f=38.08500/0.858264 得到：F=38.08500/0.858264=44.3745，大于=5.05，表明模型存在递增型异方差。 White检验 操作步骤 LS Y C X 方程窗口下拉View\residual test\ White Heteroskedasticity Test nR=8.413667，其伴随概率为0.014893，小于给定的显著性水平=0.05，拒绝原假设，认为回归模型存在异方差。 Park方法： 操作步骤 Ls y c x Genr lne2=log(resid^2) Genr lnx=log(x) Ls lne2 c lnx ①Ln(e)=-7.6928+1.83936Ln(x) R=0.365421，F=10.36527，prob (F)=0.004754 Gleises方法： 操作步骤 Ls y c x Genr e1=abs(resid) Ls e1 c x Ls e1 c x^(1/2) Ls e1 c x^2 = 2 \* GB3 ②=-0.03529+0.01992x R=0.5022， F=18.15856，prob(F)=0.000047 = 3 \* GB3 ③=-1.25044+0.32653 R=0.473046， F=16.15859，prob(F)=0.000804 = 4 \* GB3 ④=0.580535+0.000113x2 R=0.498972， F=17.92617，prob(F)=0.000499 上述四个辅助回归模型，F统计量的伴随概率即prob(F)均小于给定的显著性水平=0.05，拒绝原假设，均认为回归模型存在异方差。 (3) 加权最小二乘法WLS建立的样本回归模型: 权数选择 根据Park检验，得到：Ln(e)=-7.6928+1.83936Ln(x)，取权数变量 W1=1/x^1. 1.83936 而Gleises检验中，统计检验最为显著（即R最大）的是 =-0.03529+0.01992x，故选择权数变量为W2=1/X 此外，选择一般形式作为权数变量 W3=1/ abs(resid) W4=1/ resid^2 操作步骤 Ls y c x Genr W1=1/x^1.83936 Genr W2=1/X Genr W3=1/ abs(resid) Genr W4=1/ resid^2 Ls(w=w1) y c x Ls(w=w2) y c x Ls(w=w3) y c x Ls(w=w4) y c x 得到以下结果： = 1 \* GB3 ①权数为W1=1/x^1.83936的加权最小二乘法估计模型 加权最小二乘法估计模型再检验：White检验 = -0.6259815155 + 0.07106018402 （W1=1/x^1.83936） （0.318225） （0.011649） t= (-1.967106) (6.10016) R=0.573245， F=37.2