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第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 二、MA(q)模型的识别 1.滑动平均序列Yt的自协方差函数和自相关函数 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 MA (1) θ1= -0.8 MA (1) θ1= +0.8 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 MA (2) θ1= +1.4, θ2= -0.6 MA (2) θ1= -0.8, θ2= -0.5 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 MA (2) θ1= -0.5, θ2= +0.2 MA (2) θ1= +0.4, θ2= +0.2 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 2.MA(q)模型的可逆性 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 三、MA(q)模型的估计 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 第九章 时间序列分析基础 时间序列分析基础 计量经济学 第九章 第九章 时间序列分析基础 * 重点问题 AR 模型 MA 模型 ARMA模型 第九章 时间序列分析基础 * 主要内容 第一节 时间序列的基本概念 第二节 自回归模型 第三节 滑动平均模型 第四节 自回归滑动平均模型 第五节 时间序列模型预测 第六节 时间序列的应用 第九章 时间序列分析基础 * 第一节 时间序列的基本概念 一、定义 第九章 时间序列分析基础 * 第一节 时间序列的基本概念 二、自协方差函数和自相关函数 第九章 时间序列分析基础 * 第一节 时间序列的基本概念 三、自协方差函数的性质 第九章 时间序列分析基础 * 第一节 时间序列的基本概念 四、滞后算子多项式 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 一、AR模型的定义 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 二、AR(p)模型的识别 1.AR(p)模型的平稳性条件 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 例：AR(2)模型的平稳域 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 φ2 φ1 -1 φ1 +φ21 φ2 -φ11 ︱φ2︱1 AR(2) 模型的平稳域 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 2.AR(p)序列的自相关函数 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 AR(1) φ1=-0.8 AR(1) φ1=0.8 AR(1)序列自相关函数 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 AR(2) φ1=+0.6 φ2=+0.2 AR(2) φ1=-0.6 φ2=+0.2 AR(2)序列自相关函数 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 AR(2) φ1=+0.75 φ2=-0.5 AR(2) φ1=-0.8 φ2=-0.6 AR(2)序列自相关函数 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 三、AR(p)模型的估计 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 四、 AR(p)模型的检验 1.模型的平稳性 首先我们要分析所建立模型的平稳性，也就是要对多项式 φ(L)=0的根进行检验，如果φ(L)=0的根均在单位圆外，即这些根的模皆大于1，那么，这个模型就适合平稳性条件。若φ(L)=0的某个根或其一对根的模接近1，则为了得到平稳性，必须进行差分。 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 第九章 时间序列分析基础 * 第二节 自回归模型 2.残差分析检验 即检验残差序列еt是否为白噪声 第九章 时间序列分析基础 * 第三节 滑动平均模型 一、MA模