概率论与数理统计(第三版)-第3章.docVIP

《概率论与数理统计》 第三章《随机向量》 3— PAGE 25 §3.1 随机向量的分布 一、随机向量及其分布函数 定义3.1 设是定义在概率空间上的个随机变量，则称（）是上的一个维随机向量． 定义3.2 设（）是上的一个维随机向量，则称元函数 为随机变量（）的分布函数或个随机变量的联合分布函数，其中表示，，…，的交事件． 我们主要讨论二维情形． 设为一个二维随机向量，对给定的实向量，实际上是取值于区域（图中阴影部分）的概率． 分布函数具有以下的基本性质： （1）是变量，的不减函数，即 对于任意固定的，当时，； 对于任意固定的，当时，． （2），且 对于任意固定的，； 对于任意固定的，； ； ． （上面四个式子可以从几何上加以说明．例如，在图中将无穷矩形的右边界向左无限平移（即），则“随机点落在这个矩形内”这一事件趋于不可能事件，故其概率趋于0，即有；又如当，时，无穷矩形扩展到全平面，“随机点落在这个矩形内”这一事件趋于必然事件，故．） （3），，即关于右连续，关于也右连续． （4）对于任意，，，，下述不等式成立： ． 上述四条性质是二维随机变量分布函数的最基本的性质，即任何二维随机变量的分布函数都具有这四条性质；更进一步地，我们还可以证明：如果某一二元函数具有这四条性质，那么，它一定是某一二维随机变量的分布函数（证明略）． 例：已知二元函数 判断它是否为某二维随机变量的分布函数． 分析：容易验证满足性质的前三条，下面验证是否满足性质（4），取点，，，有，，故不是某二维随机变量的分布函数． 此外，如果的分布函数已知，则由可导出和各自的分布函数和： ， ． 通常称和为（联合）分布函数的边缘分布函数． 一般地，设维随机向量（）的分布函数，则称 ， 为的边缘分布函数． 二、离散型随机变量的概率分布 定义3.3 如果二维随机向量只取有限个或可数个值，则称为二维离散型随机向量． 为二维离散型随机向量，当且仅当，均为离散型随机变量． 定义3.4 设随机向量的所有可能取值为，，如果已知 ，，则称上式为随机向量的概率分布，或和的联合概率分布． 满足下列性质：（1），； （2）． 联合概率分布表 … … … … … … … … … … … … … … 由和的联合概率分布，可以求出各自的概率分布： ，； ，． 通常称以上两式为联合分布（）的边缘概率分布． 分析讲解教材例3.1，并适当补充以下例习题： 1．（概全学P.110）掷一枚均匀硬币三次，以表示三次中正面出现次数，表示三次中出现正面次数与反面次数之差的绝对值，求的概率分布和边缘分布律． 分析：抛硬币三次，正面出现次数，且 ，．三次中反面出现的次数为，从而 ，且取值为1，3．因此与的联合分布律为： 1 3 0 0 1/8 1/8 1 3/8 0 3/8 2 3/8 0 3/8 3 0 1/8 1/8 3/4 1/4 1 两个边缘分布律如上表所示． 2．（概浙高P.77）设随机变量在1,2,3,4四个数中等可能地取值，另一个随机变量在中等可能地取一整数值．试求的分布律． 分析：由题意知，的取值情况是：，且是等可能的；然后取不大于的正整数．由乘法公式求得的分布律． ，，． 1 2 3 4 1 1/4 1/8 1/12 1/16 2 0 1/8 1/12 1/16 3 0 0 1/12 1/16 4 0 0 0 1/16 3．（讲堂焦P.51）假设随机变量和有相同的概率分布 ， 并且满足，求和的联合概率分布． 分析：首先将分布和的分布（用黑体字）填入下面的计算表：左右两列是的概率分布，上下两行是的概率分布；由条件，可见．故等于，的概率都为0，然后求出等于，及的概率都为0.25．故有： 和的联合概率分布 —1 0 1 —1 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0.50 1 0 0.25 0 0.25 0.25 0.50 0.25 1 对离散型随机变量而言，联合概率分布不仅比联合分布函数更加直观，而且它能够更加方便地确定取值于任何区域上的概率，事实上，有 ． 特别地，由联合概率分布可以确定联合分布函数： ． 讲解教材P.75例3.2，并补充下列例、习题： 例（讲堂焦P.49）已知随机变量和的联合概率分布为 求概率，，． 分析：； ； ． 三、连续型随机向量的概率密度函数 定义3.5 设为二维随机向量，分布函数为，如果存在一个非负可积的二元函数，使得对任意实向量，有 ， 则称为二维连续型随机向量，并称为的概率密度函数（简称密度函数）或与的联合密度函数． 联合密度函数具有下列性质： （1）； （2）． 反过来，满足上述两条性质的函数，可以称为联合密度函数，因为能证