S章序列相关性.pptVIP

四、拉格朗日乘子检验 拉格朗日乘子检验克服了D-W检验的缺陷，适合于高阶序列相关 及模型中存在滞后被解释变量的情形。它是由布劳殊（Breusch）与 戈弗雷（Godfrey）于1978年提出的，也称为GB检验。 对于模型 （7-24） 如果要检验随机误差项是否存在p阶序列相关： （7-25） 那么检验如下受约束回归方程就是拉格朗日乘子检验： （7-26） 约束条件为 （7-27） 如果约束条件为真，则LM统计量服从大样本下自由度为p的渐近 分布： （7-28） 其中n?p和 分别为如下辅助回归方程的样本容量和可决系数： （7-29） (7-29)中的被解释变量 是对原模型（7-24）进行OLS回归后得到的残差。 p值即滞后的长度无法预先给定，因此实践操作中可从1阶、2阶… 逐次相更高阶检验，并用辅助回归方程（7-29）式中各个残差项前面的 参数的显著性来帮助判断序列相关的阶数。 LM检验的一个缺陷 例7-2 假定用32个样本做Y对X(包含截距)的回归 而这样的 数值对应的概率p为0.0003，这是一个很低的概率。 因此我们可以拒绝辅助回归方程中原始回归残差序列的全部1到5阶滞后 序列系数均为零的假设，至少有一个滞后残差序列的系数不为零。 这表明原始回归的残差中至少存在1到5阶中的某一滞后的