计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT8第八章 8.4三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于广东
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT8第八章 8.4三版.ppt

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* §8.4 消除多重共线性的方法一、增加样本容量二、不作处理三、利用事前信息例8.4.1 生产函数 (8.4.7) 四、变换模型形式例8.4.2 设需求函数 其中Y、X、P、P1分别代表需求量、收入、该商品的价格和替代商品的价格。其中，(8.4.7)变成一元回归模型，消除了 L 与 K 之间的多重共线性。则可避免两种商品价格变量之间的多重共线性。五、将时间序列与横断面数据结合使用设商品销售模型其中yt、x1t、x2t分别表示第t 期该商品的销售量、价格和消费者的收入。建立在横截面样本上的模型为：用代替原模型(8.4.10)中的β2 (8.4.10) (8.4.12) 其中的观测值为。一元模型(8.4.13)已没有多重共线问题，可以再利用时间序列样本计算出β0 和β1的估计值。再将(8.4.12)改写成： (8.4.13) 六、删除不必要的共线解释变量设原模型为其中x1、x2之间存在严重的多重共线性，且由经济理论知 x1对y 较为重要，而x2较不重要，则可省略 x2，将模型改为可以避免多重共线的影响。应该指出：删除变量要慎重，如果原模型是正确的，不适当地删除变量会产生参数估计量的偏倚。七、对所有变量作滞后差分变换设有模型假定样本为时间序列，并且x1与x2共线，其一阶滞后差分形式为其中 *