计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT12第十二章12.1三版.pptVIP

* 第十二章 分布滞后模型和自回归模型 §12.1 分布滞后模型的概念 在时间序列的模型中，如果模型除了包含本期自 变量外，还包含以往若干期的自变量，这种模型 称为分布滞后模型。例如，线性回归模型 (12.1.1) 就是一个分布滞后模型。一般地可表达为 (12.1.2) 其中 称为x的一期，二期，…， k期滞后变量。 如果模型的自变量中包含因变量的滞后变量， 这种模型称为自回归模型。例如： (12.1.3) 就是一个自回归模型。 二、产生滞后效应的原因 第一类是主观原因，即心理原因。 第二类是客观原因。 滞后效应是经济生活中的普遍现象。在模型中引 入滞后变量也是计量经济学中一类常见的模型。 三、短期效应和长期效应 如果滞后效应持续有限长时间，则模型为 (12.1.1) 称为有限滞后模型，其中k称为滞后期数或滞后长 度，系数 称为短期乘数或短期影响 乘数。 可度量前 k 期中x每变动一个单位时， 对y的影响，称为过渡性乘数。 如果滞后效应持续无限长时间，则模型可表示为 (12.1.4) 称为无限滞后模型。如果 (12.1.5) 存在，则称β为长期乘数。通常在讨论无限滞后 模型时，总是假定： (12.1.6) 这一假定是符合一般经济现象的，即滞后期间隔 越长，对当期的影响越小。β代表x变动对y的长 期影响，即x值的单位变动对y值的总影响，它在数 值上应等于全部影响系数之和。 四、分布滞后模型估计所面临的困难 对于无限滞后模型，如通常那样直接应用OLS法已 经不可能。 对于有限分布滞后模型，既使随机误差项满足经典 回归假定，对它应用OLS法也存在以下困难： *