计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精2.2.pptVIP

* §2.2 回归参数的最小二乘估计 对模型 yi=α + βxi + ui (2.2.1) 两边取期望值得总体方程： E(yi)= α + β xi (2.2.2) 这里参数α和β是未知的，实际上总体回归直 线是无法求得的，它只是理论上的存在。 如何作一条直线使它成为总体回归直线(2.2.2) 的最好估计? 假设样本回归直线已做出，设它为 (2.2.3) 其中 是α的估计量， 是β的估计量，这样 就可以用样本回归直线(2.2.3)估计总体回归直线 (2.2.2)。 设给定的样本观测值（xi,yi），i =1,2，…，n， 在直角坐标系里，做出它们的对应点（xi,yi）， i =1,2，…，n，构成散点图，如图2.2.1 所示。 . xi x . . . . . . . 图2.2.1 散点与回归直线 y 观察值yi与它的拟合值 （回归值）之差，记作 (2.2.4) εi称为回归残差。于是 有 (2.2.5) 最小二乘准则认为， 和 应这样选择：使得εi对所 有i的平方和最小，即使 (2.2.6) 达到最小，这就是最小二乘准则（原理）。这种估 计回归参数的方法称为普通最小二乘法（Ordinary Least Squares,简记OLS）， 称为普通最小二 乘估计量（Ordinary Least Squares Estimator, 简记OLSE）。 由于(2.2.6)是 和 的二次函数并且是非负的， 由二次函数的性质知，(2.2.6)式的最小值总是存在 的，为此，须使(2.2.6)式对 和 的一阶偏导数 为零，即 (2.2.7) (2.2.8) (2.2.7) ′ (2.2.8) ′ (2.2.7)、(2.2.8)（或(2.2.7) ′,(2.2.8) ′）是 以, ， 为未知数的方程组，叫做正规方 程组，或简称为正规方程。 解正规方程(2.2.7)、(2.2.8)，得 , 的表达式： (2.2.9) (2.2.10) 其中 ， 显然，当常数项α = 0时，线性模型(2.2.1)变为 yi = βxi + ui (2.2.11)