第七章季节性时间序列模型.pptVIP

第七章 季节模型 第一节 季节时间序列的重要特征 第二节 季节时间序列模型 时序图 三、季节指数 季节指数的概念 所谓季节指数就是用简单平均法计算的周期内各时期季节性影响的相对数 季节模型 季节指数的计算 计算周期内各期平均数 计算总平均数 计算季节指数 季节指数的理解 季节指数反映了该季度与总平均值之间的一种比较稳定的关系 如果这个比值大于1，就说明该季度的值常常会高于总平均值 如果这个比值小于1，就说明该季度的值常常低于总平均值 如果序列的季节指数都近似等于1，那就说明该序列没有明显的季节效应 例1 季节指数的计算 季节指数图 四、综合分析 常用综合分析模型 加法模型 乘法模型 混合模型 例2 对1993年——2000年中国社会消费品零售总额序列进行确定性时序分析 (1)绘制时序图 (2)选择拟合模型 长期递增趋势和以年为固定周期的季节波动同时作用于该序列，因而尝试使用混合模型（b）拟合该序列的发展 (3)计算季节指数 季节指数图 季节调整后的序列图 (4)拟合长期趋势 (5)残差检验 (6)短期预测 五、X-11过程 简介 X-11过程是美国国情调查局编制的时间序列季节调整过程。它的基本原理就是时间序列的确定性因素分解方法 因素分解 长期趋势起伏 季节波动 不规则波动 交易日影响 模型 加法模型 乘法模型 方法特色 普遍采用移动平均的方法 用多次短