国际金融之外汇与汇率.pptVIP

基本汇率与套算汇率 如果，欧元/美元基本汇率为： 1USD＝0.8658EURO； 人民币/美元基本汇率为： 1USD＝8.2768RMB； 人民币/欧元套算汇率为： 1EURO＝9.5597RMB。 套算汇率中间价的计算 例1：上海外汇交易 USD ∕CHF = 1.4725 USD ∕CAD = 1.2249 USD 1= CHF 1.4725 = CAD 1.2249 1.2249 CHF ∕CAD = = 0.8318 1.4725 则 CHF ∕ CAD ？ 买入卖出价的套算 例1：某日某一外汇交易所内对外报价如下 USD ∕CHF = 1.5715 - 1.5725 GBP∕ USD = 1.4600 - 1.4610 求： GBP∕ CHF ？ USD ∕CHF × GBP∕ USD GBP∕ CHF = 1.5715 × 1.4600 - 1.5725 × 1.4610 2.2