互换交易对收益率曲线的作用及其完善.pptVIP

* Providing Diamond Quality Service Adding To Our Clients’ Value 我国利率互换交易对收益率曲线的参照分析 以及对进一步完善国债收益率曲线的作用 二OO七年九月 目录 一、我国IRS基本交易状况 二、我国互换利率曲线分析 三、我国金融债收益率与国债收益率的利差分析 四、由互换利率曲线进一步完善我国国债收益率 曲线的引申思考 五、美国互换利率曲线与国债收益率曲线对比分析 第一部分 我国IRS基本交易状况 我国IRS基本交易状况 参考利率 期限 固定利率（%） 名义本金总额（万元） 3个月 2.79 160000 6个月 2.9 95000 9个月 3.01 150000 1年 3.15 194150 R007 2年 3.49 125000 3年 3.87 277500 4年 4.25 45000 5年 4.52 155000 7年 4.88 15000 小计 - - 1216650 SHIBOR O/N 3月 2.49 4000 6月 2.48 2000 小计 - - 6000 1年 3.32 3000 3M SHIBOR 2年 3.76 16000 5年 4.49 2000 小计 - - 21000 3M SHIBOR 1年 3.3 3000 5日均值 小计 - - 3000 1年定存 2年 3.