CH5-面板数据模型.pptVIP

面板数据型工作文件（panel）的估计窗口 3. 面板数据模型估计方法 混合最小二乘（Pooled OLS）估计 （适用于混合模型） 平均数（between）OLS估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型） 离差变换（within）OLS估计 （适用于个体固定效应回归模型） 一阶差分（first difference）OLS估计 （适用于个体固定效应模型） 可行GLS（feasible GLS）估计 （适用于随机效应模型） 方差分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 4．面板数据模型检验与设定方法 4.4 Hausman检验 原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 6．面板数据的单位根检验 LLC检验是左单端检验，因为LLC = 4.28 -1.65，所以存在单位根。 6．面板数据的单位根检验 6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997, 2002） （适用于不同根（common root）情形） IPS检验是左单端检验，因为IPS=