新资本充足率报表_市场风险部分.ppt

新资本充足率计算及报表市场风险部分 2012年12月　 内部资料 2 目 录 市场风险资本要求报表结构 市场风险资本要求报表介绍 3 市场风险资本要求报表 1 G4C 市场风险资本要求情况表 纳入1104 2 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表 纳入1104 3 G4C-2 市场风险内部模型法资本要求情况表 纳入1104 4 G4C-2(a) 季度內最大的单日损失情况表 工作底稿 5 G4C-1(a) 市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险） 工作底稿 6 G4C-1(b) 市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-到期日法） 工作底稿 7 G4C-1(c) 市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-久期法） 工作底稿 8 G4C-1(d) 市场风险标准法资本要求情况表（股票风险） 工作底稿 9 G4C-1(e) 市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险） 工作底稿 10 G4C-1(f) 市场风险标准法资本要求情况表（商品风险） 工作底稿 11 G4C-1(g) 市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-存在基础工具对冲） 工作底稿 12 G4C-1(h) 市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-只存在期权多头） 工作底稿 13 G4C-1(i) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_利率期权） 工作底稿 14 G4C-1(j) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_股票期权） 工作底稿 15 G4C-1(k) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_外汇及黄金期权） 工作底稿 16 G4C-1(l) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_商品期权） 工作底稿 4 法规要求变化和对过去的完善 1、利率风险特定风险权重其它为8%，现为其它外部评级为BB+以下（含）的证券以及未评级证券的资本计提比率为证券主体所适用的信用风险权重除以12.5。 2、资产证券化风险暴露的特定风险风险权重根据本办法附件9确定。 3、内部模型新表，体现B2.5要求。 4、利率风险增加了久期法报表。报表完善。 5、商业银行采取包销方式承销债券等工具时，应计提相应的市场风险资本。（50%/100%） 6、商业银行应将交易账户信用衍生产品一般市场风险和特定风险。 7、商业银行可以不对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。 市场风险资本要求报表框架说明 5 市场风险资本要求报表结构 市场风险资本要求情况表 标准法资本要求汇总表 利率风险 一般市场风险 内部模型法资本要求情况表 季度內最大的单日损失情况表 资本充足率汇报表：5.市场风险加权资产；5.1标准法；5.2内部模型法 股票风险 外汇风险 商品风险 期权风险 利率特定风险 到期日法 久期法 期权空头 期权多头 只存在期权多头 存在基础工具对冲 利率风险 股票风险 外汇风险 商品风险 一般市场风险 特定风险 新增风险 ….. 6 目 录 市场风险资本要求报表结构 市场风险资本要求报表介绍 7 市场风险资本要求情况表 G4C 市场风险资本要求情况表 填报机构 报表日期： 年 月 日 　 单位：万元 序号 项 目 标准法 内部模型法 合计 A B C 1 1.一般市场风险 0.00 　 　 2 1.1利率风险 　 　 　 3 1.2股票风险 　 　 　 4 1.3外汇风险 　 　 　 5 1.4商品风险 　 　 　 6 1.5期权风险 　 　 　 7 2.特定风险 　 　 　 8 3.新增风险 　 　 　 9 4.交易账户资产证券化风险暴露的特定风险 　 　 　 10 5.市场风险资本要求总额 0.00 0.00 0.00 11 6.市场风险的风险加权资产总额 0.00 0.00 0.00 注意四颜色 8 市场风险资本要求情况表 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表 序号 项 目 金额 1 1.利率风险 0.00 2 1.1特定风险 　 3 1.2一般市场风险 0.00 4 1.2.1到期日法计算的一般市场风险 　 5 1.2.2久期法计算的一般市场风险 　 6 2.股票风险 0.00 7 2.1特定风险 　 8 2.2一般市场风险 　 9 3.外汇风险 　 10 4.商品风险 　 11 5.期权风险 0.00 12 　　5.1期权简易法-存在基础工具对冲 　 13 　　5.