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东兴量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更新) （2019 年第1 号） 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一九年四月 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 重要提示 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）于2016 年8 月2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1744 号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者 认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债) 、 可交换公司债等) 、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书 和基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适 应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 （更新）2019 年第1 号 本招募说明书已经本基金托管人复核，基金管理人股权结构数据截止日为 2018 年12 月31 日,有关财务数据和净值表现截止日为2019 年3 月31 日，本 招募说明书其他所载内容截止日为2019 年4 月27 日。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 （更新）2019 年第1 号 目录 一、绪言 1 二、释义2 三、基金管理人 7 四、基金托管人 18 五、相关服务机构 25 六、基金的募集 31 七、基金份额的申购、赎回与转换 32 八、基金的投资 42 九、基金的业绩 53 十、基金的财产 54 十一、基金资产的估值 55 十二、基金的收益与分配 60 十三、基金的费用与税收 62 十四、基金的会计和审计 64 十五、基金的信息披露 65 十六、风险揭示 71 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 75 十八、基金合同的内容摘要 77 十九、基金托管协议的内容摘要 105 二十、对基金份额持有人的服务 124 二十一、其他应披露事项 125 二十二、招募说明书存放及查阅方式 126 二十三、备查文件 127 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 （更新）2019 年第1 号 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集开放式证券