第八讲参数估计和假设检验.docVIP

第八讲 参数估计和假设检验 1．点估计（矩估计和极大似然估计，无偏性和有效性） 例1．设总体的概率密度为 ，是取自总体的简单随机样本，(1)求的矩估计量 ；（2）求的方差。 解：（1） ，为样本的一阶矩， 令，得=2。 （2）， ， = 。 注：对任何分布的总体的样本均值，都有， 。 例2．设样本（）是取自正态总体的容量为的样本，试确定常数，使得是的无偏估计。 解：由于为样本，故，，于是， ，，因此 ，要使是的无偏估计，只须，故。 例3．设是参数的无偏估计，且有，试证不是的无偏估计。 证明：（反证法）若是的无偏估计，且也是的无偏估计，则有 与矛盾，所以一定不是的无偏估计。 同理：若是的无偏估计，则一定不是的无偏估计。 例4．设总体服从上的均匀分布，（）是来自的样本，设 ， ，试证：（1），均是的无偏估计，（2）问，中哪个更有效？ 证：（1）由于的密度为 ， 故的分布函数为 ， 对应的密度函数为， 从而。 所以，是的无偏估计， 类似地，的密度为 ， 故 ， （，，，） 所以，是的无偏估计。 （2）为计算，先算。 故，另外 ，故 ，从而比更有效。 例5．设总体的概率密度为 其中， 是未知参数，是来自的一组样本， （1）求的矩法估计，并考察是否为的无偏估计。 （2）求的极大似然估计，并考察是否为的无偏估计。若不是，如何修正成的无偏估计？ 解：（1），因此 ，所以此矩估