07-平稳时间序预测法-19P.pptVIP

第七章 平稳时间序列预测法 第一节 概述 第二节 时间序列的自相关分析 第三节 单位根检验和协整检验 第四节 ARMA模型的建模 第五节 时间序列的案例分析（略） 回总目录 第一节 概述 一、自回归模型 如果时间序列 满足 其中， 是独立同分布的随机变量序列，且满足： 则称时间序列 服从p 阶自回归模型。  回总目录 回本章目录 第一节 概述 二、移动平均模型 如果时间序列 满足 则称时间序列 服从q 阶移动平均模型。  回总目录 回本章目录 第一节 概述 三、ARMA（p，q）模型 如果时间序列 满足 则称时间序列 服从（p , q）阶自回归移动平均模型。 或者记为：  回总目录 回本章目录 第二节 时间序列的自相关分析 一、自相关分析 滞后期为k 的自协方差函数为： 其中： 当序列平稳时，自相关函数可写为：  回总目录 回本章目录 第二节 时间序列的自相关分析 一、自相关分析 样本自相关函数为： 其中