货币金融学-7银行监管.pptVIP

复习提要： 关键词： 单一银行制、分支行制、持股公司制、连锁银行制、资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论、三性原则 思考题： 商业银行的资产和负债分别有哪些作用？ 比较单一银行制和分支行制的区别。 论述混业经营的必然性和条件。 如果你的银行已经没有超额准备金，这时，一位信誉良好的客户来到银行要求贷款。你是否应简单回绝客户，并解释银行已没有超额准备金来发放贷款了？若你打算满足这位客户的需要，有哪些方法可供选择？ 多样化是规避风险的好战略，因此，银行专注于提供某一种贷款总是没有道理的。这话对吗？请解释。 相关链接 巴塞尔委员会与银行操作风险 加快解决国有商业银行不良资产问题 农发行贷款安全模式的选择及运用 日本银行业的重组与启示 商业银行表外业务的调查与思考 商业银行信息披露亟待加强 推进商业银行的综合经营 信贷标准化是资金效率之本—对近年来农户贷款工作的调查与思考 中国AMC实践中的三个问题 中心城市农信社改革发展的思考 * 1.风险回避，银行主动放弃和拒绝实施某些可能引起风险损失的业务的一种事前风险处理方法； 2.风险分散，银行为了控制风险过于集中而将风险组合多元化的一种风险处理措施； 3.风险转嫁，银行以某种方式将风险损失转嫁给他人来承担； 4.风险抑制，在承担风险之后，银行加强对风险因素的关注，注意风险不利变化的信号，在风险爆发之前采取措施防止风险的恶化或尽量减少风险造成的损失； 5.风险补偿，商业银行用资本、利润、抵押品出卖收入等资金补偿其在某种风险上遭受的损失 * 1.风险回避，银行主动放弃和拒绝实施某些可能引起风险损失的业务的一种事前风险处理方法； 2.风险分散，银行为了控制风险过于集中而将风险组合多元化的一种风险处理措施； 3.风险转嫁，银行以某种方式将风险损失转嫁给他人来承担； 4.风险抑制，在承担风险之后，银行加强对风险因素的关注，注意风险不利变化的信号，在风险爆发之前采取措施防止风险的恶化或尽量减少风险造成的损失； 5.风险补偿，商业银行用资本、利润、抵押品出卖收入等资金补偿其在某种风险上遭受的损失 第七章 商业银行监管 一、西方国家对商业银行的行政管理的原则与要求均体现在一国的银行法中，主要涉及： (一)对银行开业的管理：银行申请开业，须经主管机构审批。(二)对银行业务范围的管理：实行全能型制度比实行职能分工型制度的商业银行活动范围大。(三)对存款经营的管理可分为对存款利率的管理，对存款保险管理，对吸收存款方式进行某些限制。(四)对贷款经营的管理包括对贷款风险的管理，对贷款长短期结构的管理，重视信用贷款比率及对内部人员和关系户贷款的限制。(五)对银行设立分支机构的管理(六)对银行财务和人事的管理 二、西方国家存款保险制度的形成与现状 (一)形成与现状：西方国家的存款保险制度是在1929-1933年大经济危机爆发，大批银行破产之后形成的。 (二) 美国的存款保险制度：是西方国家中建立最早的，1933年成立了联邦存款保险公司。（FDIC） *三、商业银行风险管理 商业银行风险特征及种类 商业银行的风险的特征： 客观性及必然性、偶然性及不确定性、可变性及可控性、扩散性及严重性。 风险种类主要有： 信用风险、市场风险、利率风险、汇率风险、国家风险、流动性风险和操作风险。 商业银行风险管理的目标及原则 其基本目标是为了安全和收益。 其风险管理的原则是：全面周详的原则、量力而行的原则、成本收益比较的原则。 商业银行风险管理的过程 风险管理的过程分为三个阶段： 风险识别、风险估价、风险处理。 风险处理方法： 风险回避、风险分散、风险转嫁、风险抑制和风险补偿。 四、商业银行信用风险管理 信用风险是商业银行的一种常见的风险，所以要重视对它的管理。通过信用分析、信用配给、要求抵押和补偿余额、签定监控和限制性契约、进行贷款分类及分类管理。其中信用分析的6C原则是经常使用的，也是很重要的。 商业银行信用分析的6C原则。 对借款的信用分析，商业银行通常从6个方面来进行，即分析借款人的品德(character)，借款人的品德决定其偿还贷款的意愿和能力；能力(capacity)，指借款人的工作经验、经验才能等；资本(capital),反映借款人承受风险的能力；担保(collateral)，用来增强银行贷款归还的保证程度；经营环境(condition)，指借款人内部和外部的经验环境；事业的连续性(continuity)，借款人的应变能力. 商业银行利率风险管理 利率风险也是商业银行的重要风险，其管理的具体方法有资金缺口管理、存续期分析等。 讨论：单一银行制的商业银行和分支行制的商业银行的区别 单一银行制其营业成本较低，管理层次较少，具有独立和自主性，能有利于地方经济的发展，防止银行业的集中和垄断。