期货分析师的培养成长.pptVIP

二、期货行业对期货分析师的需求 2. 行业的发展，对期货分析师提出了新的需求 所谓时间序列，是指一个依时间顺序组成的观察数据集合。时间序列区别于普通资料的本质特征是相邻观测值之间的依赖 性，或称自相关性。因而，我们会特别关注对自相关性的处理。 （一）、指数平滑法 simple法 为单参数的指数平滑模型，适用于无长期趋势和周期性波动的序列。 Holt法 为双参数线性指数平滑法，适用于有线性趋势而无季节性趋势的时间序列。 Winters法 为三参数模型，适用于有周期性变化的时间序列数据。 Custom法 本法为SPSS提供的一个选项，给用户自定义方法。 举例：白糖的周数据1、自定义选项的线性模型结果为： 下图为预测数据和实际数据的对比图 4. 产品设计的发展方向 指数平滑法的思想是用无穷大为窗宽，各历史值的权重随时间的推移呈指数衰减。本质是用当前值和历史值预测未来值。 误差平方和 SSE=2391880 2、指数趋势模型 结果为 误差平方和 SSE=2652718 3、衰减趋势模型 结果为 误差平方和SSE=2401783 选取SSE最小的线性模型，可以得预测结果（未来四周的价格） 上面的模型未加入周期性因素，考虑到周期性因素，可以使得模型更加准确和符合实际（但是这个过程需要我们去尝试各种不同模型的组合方能得到最佳的结果），我们可以选择指数趋势模型，并结