ofs文档教材a现金流字典_cash-flow-dictionary_cn (2).pdf

Appendix 现金流字典 A 附件A详述了怎样在OFSA 风险管理器和转移定价处理流程中使用 产品现金流字段。现金流处理所需的每个字段都有单独的一节来 描述。 TRM - Appendix A 2/7/2006 A-1 附件A概述 OFSA现金流处理是通过Oracle 风险管理器和Oracle 转移定价来 执行的。这项处理从产品表格读取具体字段，用来进行现金流计 算。附件A – 现金流字典提供了这项处理所需列（字段）的清单 和运行OFSA现金流编辑所需的字段清单（两个清单的多数字段重 叠）。OFSA现金流编辑在Oracle余额和控制中执行，用来校正读 取到OFSA 现金流处理中的数据。 为了使OFSA现金流处理产生正确的结果，从产品表格读取的数据 必须恰当和一致。OFSA 现金流编辑功能提供了验证这些数据的方 法。但是，这个现金流编辑功能不能确保输入产品表格的数据正 确并忠实地反映现实。因此，本附件提供使数据正确必需的详细 信息，包括字段定义、现金流计算使用的公式、以及建议的现金 流处理字段缺省值。 关于公式的注释 除非另有规定，当计算中提到频率或期限字段时，是指频率（或 期限）和与其相关的乘数字段一同使用。例如，如果公式中使用 PMT FREQ，这表明使用PMT FREQ和PMT FREQ MULT来判定真实的付 款频率。 TRM - Appendix A 2/7/2006 A-2 现金流编辑 列（字段）清单: 需要下列字段来运行OFSA 现金流编辑: ACCRUAL_BASIS_CD ORIGINATION_DATE ADJUSTABLE_TYPE_CD PERCENT_SOLD AMRT_TERM PMT_ADJUST_DATE AMRT_TERM_MULT PMT_CHG_FREQ AMRT_TYPE_CD PMT_CHG_FREQ_MULT AS_OF_DATE PMT_DECR_CYCLE COMPOUND_BASIS_CD PMT_DECR_LIFE CUR_BOOK_BAL PMT_FREQ CUR_GROSS_RATE PMT_FREQ_MULT CUR_NET_PAR_BAL_C PMT_INCR_CYCLE CUR_NET_RATE PMT_INCR_LIFE CUR_PAR_BAL