非线性回归模型.pdf

第12章 非线性回归模型 方匡南 朱建平 姜叶飞 目录页 CONTENTS PAGE 非线性回归分析是线 01 性回归分析的扩展 ，由于非线性 问题的提出 回归的参数估计涉及非线性优化 问题 ，计算比较困难 ，因此在计 算机诞生前较少研究 。20世纪七 八十年代以来 ，随着计算机技术 的发展 ，非线性回归的参数估计 计算困难得到了克服 ，统计推断 和预测分析技术也有很大发展 。 非线性回归分析也开始受到更多 的重视 ，现在已经成为统计学 、 计量经济学研究的热点之一。 本章主要可线性化的非线性回 归估计 ，不可线性化非线性回归 的估计、应用以及R语言的实现。 12.1 问题的提出 我们知道线性回归模型的变量关系只是一种特例，现实中的变量关系大多是非线性的。 关于非线性回归 ，不同的教材有不同的定义 ，有些教材定义只要因变量和自变量之间的关系 bx +u 是非线性就称为非线性回归，比如模型 y t = ae t t 中y t 与 xt 是非线性关系 ，称该模型为非 bx +u 线性回归 ；有些教材定义参数求解是非线性才称为非线性回归，比如模型 y t = ae t t 中y t ln a b 与 x 是虽然非线性关系，但是通过变换后 ln y = lna +bx +u ，此时对参数 和 的求 t t t t 解是线性的，因此从参数求解的定义来看，该模型 被归为线性回归 ，另外比如形如 α β Y = AK L + ε 的非线性回归，就没法通过数学变换转换为线性回归，因此只能通过迭代 算法等进行参数求解。 本书为了让数据分析初学者更加全面地了解非线性回归 ，因此本书分两部分来讲解，先 讲解可线性化的非线性回归 ，然后再讲解不可先线性化的非线性回归。 第12章 非线性回归模型 12 非线性回归 可线性 化的非 线性回归 02 Cobb-Douglas生产函数 多项式方程模型 指数函数模型 12.2.1 Cobb-Douglas生产函数 经济中著名的 Cobb-Douglas 生产函数为 α 1−α Q = KL C 其中，Q 表示产量；L 表示劳动力投入量；C 表示资本投入量；K 是常数；0 α 1 。 这种生产函数是美国经济学家柯布和道格拉斯根据 1899-1922 年美国关于生产方面的数据 研究得出的。更习惯