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评分卡相关流程介绍2017年9月 / 59人工审批难题风险管理部人工审批作业形式,审批依据是审批政策、客户提供的资料及审批人员的个人经验进行审批判断,存在以下问题: 信审人员对申请人所提交申请资料真实性的认定基本依赖于受理申请资料的信贷业务员的职业操守和业务素质,审批人员对申请人资料的核实手段基本依赖于电话核查,对申请核准与否基本依赖于自己的信审业务经验,授信审查成本高、效率低而又面临很大的欺诈风险,这种状况很难应对业务需要。审批决策容易受主观因素影响、审批结果不一致,审批政策调控能力相对薄弱。不利于量化风险级别,无法进行风险分级管理,影响风险控制的能力及灵活度,难以在风险与市场之间寻求合适的平衡点。审批效率还有较大提升空间。 / 59预测变量变量值205审批决策批准2%01评分卡简介分数审批人1审批人2开户时间征信查询次数逾期30天拖欠次数居住状态工作时间现有客户破产标识+++--++-+---++25个月0次1次租房5+年是无42252015383035+批准-拒绝??违约概率风险管理部原理:利用历史贷款客户数据预测未来申请贷款客户违约概率信用评分是指根据客户的各种历史资料,利用一定的信用评分模型,得到不同等级的信用分数,根据客户的信用分数,授信者可以通过分析客户按时还款的可能性,据此决定是否给予授信以及授信的额度和利率。虽然授信者通过人工分析客户的历史信用资料,同样可以得到这样的分析结果,但利用信用评分却更加快速、更加客观、更具有一致性。 / 59评分卡优势信用评分卡具有客观性它是根据从大量数据中提炼出来的预测信息和行为模式制定的,反映了借款人信用表现的普遍性规律,在实施过程中不会因审批人员的主观感受、个人偏见、个人好恶和情绪等改变,减少了审批员过去单凭人工经验进行审批的随意性和不合理性。信用评分卡具有一致性在实施过程中前后一致,无论是哪个审批员,只要用同一个评分卡,其评估和决策的标准都是一样的。信用评分卡具有准确性它是依据大数原理、运用统计技术科学地发展出来的,预测了客户各方面表现的概率,使银行能比较准确地衡量风险、收益等各方面的交换关系,找出适合自己的风险和收益的最佳平衡点。信用评分卡可以极大地提高审批效率由于信用评分卡是在申请处理系统中自动实施,只要输入相关信息,就可以在几秒中内自动评估新客户的信用风险程度,给出推荐意见,帮助审批部门更好地管理申请表的批核工作。风险管理部 / 59项目范围风险管理部 / 59数据处理和分析业务调研和数据采集数据质量分析数据清洗衍生变量设计数据进一步分析风险管理部 / 59数据处理和分析—业务调研和数据采集风险管理部通过设计问卷调查、访谈、统计分析等专业数据分析方式,对公司进行业务调研,了解公司的前端业务流、后台数据采集点、数据库设计及存储情况,深刻理解公司当前的数据现状、业务实际及系统运行环境和产品结构,分析公司自有数据存在的缺失敞口,包括申请表数据、央行征信数据、业务表现数据和其他三方数据等。该部分工作包括:对公司产品和数据现状的理解提取数据 / 59数据处理和分析—业务调研和数据采集风险管理部对公司产品和数据现状的理解理解公司产品特点理解产品风险暴露的特点,包括产品的定义,审批过程,审批政策和策略,管理策略,历史上的重大变迁,及未来发展趋势等。理解公司和本项目相关产品数据存储结构及数据内容理解数据的存储系统及彼此关系,知晓其历史变更情况及其对数据获取及质量的可能产生的影响。 / 59数据处理和分析—业务调研和数据采集风险管理部提取数据:根据项目需求结合不同的产品特点和业务应用需求,提供具体的数据提取模板。开发样本:开发样本包括开发开发风险模型,制定业务策略和跟踪报表所需要的数据。开发风险评分模型可用的理想数据应最佳地反映未来要评分和使用估算的群体。因而,样本要足够新,从而能够代表目前和将来申请人的状况,这一点是至关重要的。然而,为了开发一个稳定而强大的解决方案,账户必须有足够的历史来体现他们的行为表现,同时也须有一定的信息量来描述其表现。开发不同的风险评分模型需要不同的数据,主要会包括申请信息、人口信息、内部关系数据、交易信息、还款信息、利息收入信息、催收信息、成本信息等。信息的使用会在模型建立过程中详述。验证样本模型开发结果必须经过验证,不论何种风险模型。在模型的开发过程中需要进行预留样本的验证和跨时间样本的验证。预留样本验证是通过随机抽样的方式,选取一定比例的样本进行评分模型的开发,并用余下的样本进行评分模型的检验。其目的在于使用未在任何建模过程使用的独立样本来判断评分模型的辨别力及其稳定性。跨时间验证是一个在模型开发之后进行的验证工作。该验证的目是检验基于开发样本建立的模型在不同时点的样本上,是否有相似的预测和排序能力及其跨时间稳定性。 / 59数据处理和分析—数据质量

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