多元统计分析---石家庄经济学院.pptVIP

多元分析概述 多元方法的应用 1、 数据缩减或简化 2、分类与分组 3、变量间依赖性的研究 4、预测 5、假设检验 多元分析概述 数据的组织 阵列 描述统计量 样本协方差 图解法 故 这表明 是 的 个特征 值，而 为相应的特征向量。由 于 是正交矩阵，所以可以更确切地说， 它们是正交单位特征向量。 上述矩阵 可作如下分解： 称之为 的谱分解。 三 方阵的迹 （一）定义 设 为 阶方阵，则它的 对角线元素之和称为 的迹，记作 ， 即 （二）方阵的迹的性质： （1） 若 为 的特征值， 则 （2） （3） （4） （5） （6）若 为投影矩阵，则 正定矩阵和非负定矩阵 一 定义 设 是 阶对称矩阵， 是一 维向量，则 称为 的二次型。若对一切 ，有 ，则称 为正定矩阵，记作 ； 若对一切 ，有 ，则称 为非负 定矩阵，记作 。 表示 ； 　 表示 。 二、正定矩阵和非负定矩阵的性质： （1）设 是对称矩阵，则 是正定 （或非负定）矩阵，当且仅当 的所有 特征值均为正（或非负）。 （2）若 ，则 。 （3）设 ，则 ，当且仅 当 。 （4） 对一切矩阵 成立。 证明 （5）若 （或 ），则存在 （或 ），使得 ， 称为 的平方根。 证明 因为 是对称矩阵，所以存在正交 矩阵 和对角矩阵 ， 使得 。由 （或 ） 可知， 。 令 则有 由于 的特征值 ， 所以 （或 ） * * 矩阵代数与随机向量 一、矩阵代数基础 （一）定义 个实数排列成的一个有 将 行、 列的矩阵列 称为 矩阵， 常记作 ，其中 是 第 行、第 列的元素。 若q=1，则称A为p维列向量，记作 若p=1，则称A为q维行向量，记作 若矩阵 的所有元素全为零，则称 为零矩阵。 若 ，则称 为 阶方阵。 转置矩阵：将矩阵的行与列互换，记作 对角线元素 非对角线元素 对角矩阵：对角线所有非对角线元素均为零。 简记为 或 p阶单位矩阵：所有p个对角线元素均为1，记作 上三角矩阵：方阵的对角线下方的元素全为 。 下三角矩阵：方阵的对角线上方的元素全为 。 则 对称矩阵：若A是方阵，且 斜对称矩阵：若A是方阵，且 例：如果 （二）运算 1、和的运算（相同维数的两个矩阵可以相加） 若 ，则A与B 的和定义为 则 2、积的运算 若c为一常数，则它 与A的积定义为 若 ，则A与B的积 定义为 注意：当A的列元素个数与B的行元素个数相同时，才能进行矩阵的乘积运算。 例