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对商业银行信用风险压力测试实证探究 摘要：就目前我国的宏观经济来看，我国商业银行 面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先 对压力测试方法进行了综述，以不良贷款率作为商业银行的 风险评估指标，通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模 型，对我国的四大类银行进行宏观压力测试，从而得出宏观 经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。 关键词：压力测试商业银行Logit模型 ▲?一、引言 从我国国情来看，商业银行是我国国民经济的重要组成 部分，但是从我国经济的宏观发展情况来看，持续攀升的房 价，以及起伏不定的物价指数都不利于我国整体经济的长远 发展，而这对整个金融行业的影响尤为明显，通过对商业银 行的各项风险指标的监控分析，尤其是对于商业银行的信用 风险的分析，将会提高银行业信用风险管理水平，加强应对 未知风险的免疫力，减少风险成本，降低风险发生时的财务 成本，从而有利于我国银行业的健康发展。 ▲二、压力测试的方法 (-)选择风险因素 在选择风险因素的时候我们需要先确定承压对象，所谓 的承压对象一般指的是模拟进行压力测试的对象，如业务/ 资产组合的风险属性。通过承压对象的选择，进一步将其具 体化就是承压指标，承压指标是一种可量化可计算的承压对 象，通过对承压指标的量化分析能使得压力测试结果更加具 有可预测性。 风险因素也是压力因素，一般指引发承压对象极端波动 的原