计量经济学自相关.pptVIP

* 因此，普通最小二乘法的方差 通常会低估 的真实方差。当 较大和 有较强的正自相关时，普通最小二乘估计量的方差会有很大偏差，这会夸大估计量的估计精度，即得到较小的标准误。 因此在有自相关时，普通最小二乘估计 的标准误就不可靠了。 * 一个被低估了的标准误意味着一个较大的t统计量。这种有偏的t统计量不能用来判断回归系数的显著性。 所以，由于自相关的存在,参数的最小二乘估计量是无效的，使得F检验和t检验不再可靠。 * 四、对模型预测的影响 模型预测的精度决定于抽样误差和总体误差项的方差 。抽样误差来自于对 的估计，在自相关情形下， 的方差的最小二乘估计变得不可靠，由此必定加大抽样误差。同时，在自相关情形下，对 的估计 也会不可靠。由此可看出，影响预测精度的两大因素都会因自相关的存在而加大不确定性，使预测的置信区间不可靠。 * 第三节 自相关的检验 本节基本内容: ● 图示检验法 ● 回归检验法 ● DW检验法 ● 拉格朗日乘数（Lagrange multiplier） 检验(BG检验） * 一、图示检验法 图示法是一种直观的诊断方法，它是把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项 ， 作为 随机项的真实估计值，再描绘 的散点图，根据散点图来判断 的相关性。残差