时间序列期末试题（卷）B卷.docVIP

——第 PAGE 8页—— 密封线内不答 密封线内不答题 系名____________班级____________姓名____________学号____________ ——第 PAGE 1页—— 成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期 课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班 试卷形式：开卷 闭卷 √ 试题 一 二 三 四 五 六 总分 得分 一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共15分） 1．模型检验即是平稳性检验（ ）。 2．模型方程的检验实质就是残差序列检验（ ）。 3．矩法估计需要知道总体的分布（ ）。 4．ADF检验中：原假设序列是非平稳的（ ）。 5．最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优（ ）。 6．对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（ ）。 7．严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同（ ）。 8．某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（ ）。 9．时间序列平稳性判断方法中 ADF检验优于序时图法和自相关图检验法（ ）。 10．时间序列的随机性分析即是长期