博弈论不完全信息静态博弈.ppt

不完全信息静态博弈;——摘自《庄子》;不完全信息;不完全信息;一个简例：市场进入博弈;一个简例：市场进入博弈;一个简例：市场进入博弈;一个简例：市场进入博弈;一个简例：市场进入博弈;一个简例：市场进入博弈;一个简例：市场进入博弈;在前面市场进入博弈中，进入者似乎是在与两个不同的在位者博弈，一个是高成本的在位者，一个是低成本的在位者。 一般地，如果在位者有T种可能的不同成本函数，进入者似乎是在与T个不同在位者博弈。;如果一个参与人并不知道他在与谁进行??弈，博弈的规则无法进行定义。 海萨尼通过引入虚拟的参与人——”自然”(Nature)，将不完全信息博弈转换为完全但不完美信息的博弈，从而可用完全信息博弈论进行处理，这就是著名的“海萨尼转换”(Harsanyi Transformation);图4.1就是市场进入博弈问题，经过海萨尼转换后，得到的博弈树。;不完全信息静态博弈中，参与人i的行动空间Ai可能依赖于他的类型θi,或者说行动空间是类型依存的(type-contingent)。 比如，一个企业选择什么价格依赖于其实力；一个人能干什么事情依赖于其能力，等等。;因此，行动空间可以表示为Ai(θi)，一个特定行动可表示为集合Ai(θi)中的一个元素 。 类似的，参与人i的支付函数也是类型依存的（比如不同成本函数的企业利润各不相同。），用ui(ai, a-i; θi)表示参与人i的效用函数。于是可以用上述参数表示一个静态贝叶斯博弈。;更为一般地，自然在博弈的开始选择还可包括参与人的战略空间、信息集、支付函数等。;我们将一个参与人所拥有的所有个人信息称为他的类型(Types) 不完全信息意味着，至少有一个参与人有多个类型（否则就成为完全信息博弈）。;一般地，用θi表示参与人i的一个特定类型，Θi表示参与人i的所有类型的集合，即θi∈ Θi 假定，只有参与人i知道自己的类型θi ;根据海萨尼公理(Harsanyi Doctrine)，假定各参与人类型的分布函数P(θ1, …, θn )是共同知识。 以市场进入博弈为例，在位者高成本的概率p是共同知识意味着：进入者知道在位者是高成本的概率为p,在位者知道进入者认为在位者是高成本的概率是p…;用θ-i=(θ1,…, θi-1, θi+1, …, θn )表示除了i之外的所有参与人的类型组合。θ=（θi, θ-i ）表示所有参与人的类型组合。 根据条件概率规则;N人静态贝叶斯博弈的战略式表述包括：参与人的类型空间Θi，条件概率p1,…,pn,类型依存战略空间为Ai(θi)， 类型依存支付函数ui(ai,a-i; θi)， i=1,…,n。参与人i知道自己的类型θi（属于Θi），条件概率pi=pi(θ-i| θi)描述给定自己属于θi的情况下，参与人i关于其他参与人类型的一个估计。可以用G={Ai; θi;pi; ui; i=1,…,n}表示这个博弈。;给定参与人i只知道自己的类型θi,而不知道其他参与人的类型θ-i，参与人i将选择ai(θi)以最大化自己的期望效用。参与人i的期望效用函数定义为 ;参与人的类型空间Θi，条件概率p1,…,pn,类型依存战略空间为Ai(θi)， 类型依存支付函数ui(ai,a-i; θi)， i=1,…,n。 参与人i知道自己的类型θi（属于Θi），条件概率pi=pi(θ-i| θi)描述给定自己属于θi的情况下，参与人i关于其他参与人类型的一个估计。可以用G={Ai; θi;pi; ui; i=1,…,n}表示这个博弈。;N人静态贝叶斯博弈的战略式表述;贝叶斯纳什均衡(Bayesian Nash Equilibrium);贝叶斯纳什均衡(Bayesian Nash Equilibrium);类似地，可以定义混合策略贝叶斯纳什均衡。此处从略。 均衡的存在形式纳什均衡存在性定理的推广，此处从略。 通过海莎尼转换，不完全信息静态博弈就转化成完全但不完美信息博弈 ;在不完全信息古诺模型中，参与人的类型是成本函数。 假定市场出清价格为P=a-q1-q2,每个企业都有不变的单位成本。令ci为企业i的单位成本，那么，企业i的利润为 Zi=qi(a-q1-q2-ci)，i =1,2 ;假定企业1的单位成本c1是共同知识，企业2的单位成本可能是C2L也可能是C2H。 C2L C2H;企业2知道自己的成本是C2L还是C2H，但企业1只知道企业2的成本概率为(p, 1-p)； 为更具体进行分析，可假设a=2, c1=1, C2L=3/4, C2H=5/4, p=1/2，并记;给定企业2知道企业1的成本，企业2将选择q2，实现利润（记为Z2 ）的最大化。记a - c2 = t.由Z2=q2 (t - q1* - q2)，可以求出 q2*(q1;t)=(1/2)(t-q1) 上式表明，企