数学模型三步骤.ppt

Mathematical Analysis財金案例的應用 龍華科技大學 財金系 林素心 製 2005.2 – 2005.6 線性規劃求解方法-在財務金融領域之案例分析- Topic 1 Introduction Topic 2 Linear Programming Topic 3 Find Solution Topic 4 Applications in Financial Case 線性規劃之專有名詞 1.可行解： 滿足所有限制式的解。 2.可行區域： 滿足所有限制式的區域即所有可行解所形成的集合。 3.最佳解： 在極大(小)化問題，最佳解即為可行區域中能使目標值為最大(小)的點。 極點/角點 (extreme point / corner point) 二維空間中可行區域的邊界是由有限個線段所構成的，假如可行區域可以被一圓圈所包圍，則稱此可行域為有界否則稱之為無界 。可行區域的邊界上，兩條直線的交點，稱為極點或角點。 線性規劃之定理 假設線性規劃問題的可行區域不為空集合。 1.若可行區域為有界，則目標函數在可行區域上必有最大值及最小值，且必定發生在極點上。 2.若可行區域是無界，則目標函數在可行區域上可能沒有最大值或最小值。但是當目標函數在可行區域上有最大或最小值時，則極值必定發生在極點上。 圖解法 當線性規劃問題只有兩個決策變數時，常用圖解法來找出極值，因為只有二個變數，因此限制式所構成的解很容易在X-Y平面上表示出來，之後，只須針對每個極點做探討即可。 以模型（I）為例 代數法 代數法是以求解聯立方程組的方法為基礎，因為不等式在代數上處理不便，所以我們需先將不等式轉換為等式，因此問題的數學模型必須轉換為標準式。標準式是指數學模型必須為極大化問題 ，所有的限制是皆為等式，所有的變數皆為非負。 數學模型之標準式 轉換為標準式之步驟 1.若原先為最小化問題，則可定義一新的目標函數 例如 可轉換 2.若限制條件為“ ”的不等式，則在不等式的左端加上一個非負的虛變數 例如 反之，若限制條件為“ ”的不等式，則在不等式的左端減去一個非負的虛變數。 求解個數 聯立方程式只有m個，但未知數卻有n+m個，因此必須從n+m個未知數中令n個未知數為0，代入聯立方程式中求解，所以共有組 在挑出滿足所有變數皆為非負條件的解，到獲得最佳解為止 只有二個聯立方程式，但未知數卻有四個，共有 組的解。 單形法 1947年由美國George Dantzig為解決線性規劃問題而發展出來的方法 。效率很高的解題方法，時常利用電腦，以求解非常龐大的問題，並且有很多功能強大的套裝軟體可使用，如LINDO….等 單形法是一種迭代演算法(iterative algorithm) ，即重覆一系列的固定步驟，稱為一次反覆直到獲得結果為止 。 單形法之流程圖 一開始選擇A=（0?0）為起始基本可行解。找相鄰的基本可行解C=（0?35）停止，可行解，到下一個相鄰的基本可行解D=（10?30）停止，已無較優的相鄰基本可行解,所以（10?30）即為最佳解。以單形法尋找最佳解，不需檢測所有極點，只需檢測A、C、D三點，因此效率比圖解法或代數法為佳。 軟體介紹 單形法須經過多次反覆才能找出最佳解，因此一般都是利用電腦來執行。市面上有許多優良的線性規劃套裝軟體，CPLEX是全球公認可以求解龐大問題的功能強大套裝軟體。而LINDO亦是著名的求解線性規劃及其延伸問題的套裝軟體。LINDO的歷史比CPLEX更久，最大版本的LINDO曾經解過數以千計的函數限制式和數十萬決策變數的問題。它長期受歡迎的原因是因其使用方便，若處理很小的問題時，使用者能以直覺的方式輸入與求解模型，對學生來說是一種很方便的工具。 限制條件： 1.龍先生年薪百分之十 2.100萬的終身壽險 3.50萬的分紅及不分紅之20年期壽險 使用LINDO程式所解出的最佳解為: 若龍先生固定保費為年薪的百分之十，則可分別投保 1.終身壽險保額133萬元。 2.不分紅20年期壽險保額50萬元，分紅20年期壽險保 額380萬元。 3.醫療險計劃數11單位和意外險保額200萬元，方能 得到最大的壽險保障563萬元，見圖4-1-1。 若將不同風險下，不同的資金分配比例，繪製成圖： 若將不同風險下，不同的報酬率，繪製成圖： 在投資的過程中，不管我們如何謹慎，也只能做到