最大似然估计.docVIP

最大似然估计是一种 \o 统计学 统计方法，它用来求一个 \o 样本集 (尚未撰写) 样本集的相关 \o 概率密度函数 概率密度函数的参数。这个方法最早是 \o 遗传学家 遗传学家以及 \o 统计学家 统计学家 \o 羅納德·費雪 罗纳德·费雪爵士在 \o 1912年 1912年至 \o 1922年 1922年间开始使用的。 “似然”是对likelihood 的一种较为贴近文言文的翻译，“似然”用现代的中文来说即“可能性”。故而，若称之为“最大可能性估计”则更加通俗易懂。 目录 [ 隐藏] 1 预备知识 2 最大似然估计的原理 2.1 注意 3 例子 3.1 离散分布，离散有限参数空间 3.2 离散分布，连续参数空间 3.3 连续分布，连续参数空间 4 性质 4.1 泛函不变性（Functional invariance） 4.2 渐近线行为 4.3 偏差 5 参见 6 外部资源 [ \o 编辑段落 编辑] 预备知识 下边的讨论要求读者熟悉 \o 概率论 概率论中的基本定义，如 \o 概率分布 概率分布、 \o 概率密度函数 概率密度函数、 \o 随机变量 随机变量、 \o 数学期望 数学期望等。同时，还要求读者熟悉 \o 连续 连续 \o 实函数 实函数的基本技巧，比如