第七章联立方册程模型.pptVIP

第八章 联立方程模型 系统估计方法 系统估计方法是对整个模型中全部结构参数同时进行估计的方法。采用系统方法对联立方程模型进行估计，可同时决定所有结构参数的估计值。常用的系统方法有三阶段最小二乘法（3SLS法）和完全信息极大似然法（FIML法）。 模型中一个方程是可识别的必要条件是，该方程所不包含的模型中变量的数目大于等于模型中方程个数减1，即 K－M≥G－1. 其中：K＝模型中的变量总数（内生变量＋前定变量） M＝该方程中所包含的变量数目 G＝方程个数（即内生变量个数） 尽管识别的阶条件只是一个必要条件，也就是说，模型中任何可识别方程必定满足 K－M≥G－1, 但满足该条件的方程则未必是可识别方程。但在实际应用中，为方便起见，人们往往用它来判别一个方程是否可识别，就象用一阶导数是否等于零来判别极值是否存在一样。 经验表明，在绝大多数情况下，这种用法不会有多大问题，但应当明白，毕竟存在着该条件满足而方程不可识别的情况。实践中，应用识别的阶条件进行判别的准则是： 若K－MG－1, 则不可识别; 若K－MG－1, 则过度识别; 若K－M=G－1, 则恰好识别