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序列相关检验、处理及案例 内蒙古科技大学经济与管理学院 边璐 2011.11.10 内容安排 • 自相关性的检验 • 自相关性的解决方法 • 案例分析 自相关性的检验 • 1、图示法（上节课已说过） • 2、DW检验 • 3、回归检验法 • 4、高阶自相关性检验 2、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 D‐W 检验是杜宾（ J.Durbin ）和瓦森 (G.S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关 的方法。该方法的假定条件是： （1）解释变量X非随机； （2 ）随机误差项μi为一阶自回归形式： μ ρμ +ε i i−1 i （3 ）回归模型中不应含有滞后因变量作为解释 变量，即不应出现下列形式： Y β =+β X +L+β X +γY