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. . . 第一章 风险管理导论 第一节 风险的定义及构成要素 一、风险的定义 基本含义：某种事件发生的不确定性。但是，在经济学、统计学、决策理论和保险学中尚无一个适用于他们各个领域的一致公认的定义。 （一）经济学：损失机会和损失可能性。把风险定义为损失机会，表明风险是面临损失的可能性，是一定状况下的概率。 （二）统计学：实际结果与预期结果的偏差。 （三）决策理论：损失的不确定性。 二、风险的度量 1、损失频率：用于度量事件是否经常发生 2、损失程度：用于度量每一事故造成的损害 概率损失程度 损失程度 图1-1风险发生的一般规律 三、风险的特征 (一)客观性。风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生的可能性。 (二)损害性。损害是风险发生的后果，无风险则无保险。 (三)不确定性。 1、空间上的不确定性：损失发生的地点不确定 2、时间上的不确定性：损失发生的时间不确定 3、损失程度的不确定性：损失的后果不确定 （四）可预测性。大量风险的发生呈现出一定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。 （五）发展性——可变性 当代高新技术的开发与应用，使风险的发展性更为突出。如使用网络和手机的风险，电信诈骗。 四、风险构成的要素 （一）风险因素 风险因素：引起或增加风险事件发生的各种原因或条件，或者风险事件发生时，导致损失扩大的原因或条件。通常分为三种： = 1 \* GB3 ①物质风险因素：与物质的物理功能有关，与人无关——有形的； = 2 \* GB3 ②道德风险因素：与人的修养有关，偏重于人的恶意行为——无形的； = 3 \* GB3 ③心理风险因素：与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为——无形的； 实质风险因素 风险因素 道德风险因素 人为风险因素 心理风险因素 （二）风险事故：风险事件的具体表现形式——风险的载体 风险事故，也称风险事件，是造成生命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。 （三）损失——风险事件的结果，包括直接损失和间接损失 非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少。 （1)直接损失（Physical Loss) 风险事故直接造成的有形损失，所保风险的第一结果 （2)间接损失（Consequential Loss) 由直接损失引发的无形损失，所保风险的第二结果 包括：额外费用损失（Extra Expense Loss) 收入损失(Income Loss) 责任损失(Liability Loss) ★风险因素、风险事故与损失之间的关系： 三者共同构成了风险。其中，风险因素是造成风险事故的直接原因，但仅是造成损失的间接原因；风险事故才是造成损失的直接原因。 产生 产生 引起 导致 风险因素 风险事故 损失的可能 风险 损失间接原因 损失直接原因 如：刹车失灵→车祸→车毁人亡 第二节 风险的分类 一、风险的基本分类 （一）按风险产生的原因分类 1.自然风险：自然力的不规则变化 2.社会风险：个人行为的反常或不可预料的团体行为 3.政治风险：又称国家风险，指在对外投资和贸易过程中，因政治或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。 4.经济风险：对各种相关因素判断错误而导致经营失败的风险。 5.技术风险：科技发展、生产方式改变带来的风险 （二）按风险产生的环境分类 1.静态风险 经济条件没有变化的情况下，由于自然力不规则变化或反常现象及人们的过失行为造成的风险。如自然灾害、民事纠纷。影响少数，有规律性，可预测。 2.动态风险 在经济条件变化的情况下造成的经济损失的可能性。与社会发展有直接关系的事物发生变化导致的风险，通常涉及范围通常较大，引起连锁反应。与社会的经济、政治变动有关。如：技术进步、人口增长、政治经济体制的改革。 （三）按风险引发的结果(性质)分类 1.纯粹风险 只有损失而无获利可能的风险。结果是“损失”和“无损失”。 2.投机风险 既有损失可能又有获利机会的风险，结果：“损失”、“无损失”和“获利”。如购买股票。 （四）按风险损害的对象分类（纯粹风险） 1.财产风险：导致有形财产毁损、灭失或贬值的风险。 2.人身风险 人们因生、老、病、伤残等原因而导致的经济和精神损失的风险。人身风险所致的损失一般有两种：一是收入能力损失；二是额外费用损失。 3.责任风险 依法或根据有效合同对他人所遭受的人身伤害或财产损失应负的法律赔偿责任或合同赔偿责任。 4.信用风险（违约风险） 因一方不守信用而给对方造成损失的风