风险控制和资金管理课件.ppt

第 * 页 第 * 页 风险控制和资金管理 关于风险控制的忠告 第一、设立止损观念； 第二、记住第一条； 第三、如果你忘了第一条的话，一定要看第二条。 单笔风险控制 原则一 你所能承受的范围 原则二 不要超过你总资金的2%—5% 风险控制——止损原则 推荐的止损原则： 1、在任何的首次交易中的风险不要超过你的资金的1%—2%，超过5%视为不合理； 2、通过组合分散风险。 风险控制——止损原则 计划内交易 1、赔1千，就赔1千，赔1万就赔1万，千万不可计划赔1千却赔了1万，做好计划，一定要在自己能承受的范围内； 2、纵使看涨的理由有一千个，看涨的大师有一万个，但事实只有一个，到了止损位，一刀挥去。 合理控制风险 总亏损额 控制在总资金20%以内 总盈利/亏损 最大回撤 不超过30% 超过1.5 总体资金风险控制 资金管理 如何才能在期货市场稳定盈利？ 稳定赚钱来自：分析能力+风险管理 分析能力：找出主导因素逻辑 风险管理：头寸调整 资金管理的两个环节 1、入场 一次性建仓 OR 分批建仓 如何加仓 那么，在一个趋势中你应该按“100-100 -100”下注呢， 还是“100-60 -30”，还是“30-60 -100”呢？ 加仓策略—正金字塔 基本原则： 1、每次加仓前必须要求已经开立的头寸处于盈利状态； 2、根据交易的波段长短控制加仓次数，一般情况，连续加仓次数不超过三次。 加仓策略—正金字塔 趋势市场中的加仓比率： 5 3 2 5 4 1 4 4 2 加仓策略—菱形 基本原则： 1、前面一次开仓属于试仓； 2、每次加仓前必须要求已经开立的头寸处于盈利状态； 2、控制连续加仓次数，越往后加仓越少。 加仓策略—菱形 趋势市场中的加仓比率： 2 5 3 1 3 5 1 1 2 5 1 资金管理——加仓要点 底层仓位大，越上面越小； 有盈利才加码！ 决不加死码！ 价位要有一定的距离。 事不过三！ 资金管理的两个环节 止损出场 一刀砍式 止赢离场 减码式 2、出场 扩大开仓数量 开仓数量逐步放大，按1、2、3、4原则。 策略思路：比如10万，将资金分成四份，每一份2.5万。 1、先拿一份的资金进行开仓，亏损设置为2500元； 2、当你资金盈利超过5000元的时候，再次满足进场条件，此时可按两份资金量进行开仓，亏损设置为5000元，如果亏损，退回1进行操作； 3、当你资金盈利超过1.5万，策略满足进场条件，此时可按三份资金量进行开仓，亏损设置7500,如果亏损，退回2或者1进行操作； 4、当你资金盈利超过3万，策略满足进场条件，此时可按四份资金量进行开仓，亏损设置为1万。 国泰君安期货有限公司 联系方式 手机邮箱：1275457609@ 第 * 页 第 * 页