- 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页
目 录
FactSet 数据产品介绍 5
FactSet 深度行业分类(RBICS)数据 5
FactSet 供应链数据 8
FactSet GeoRev 数据 11
FactSet 数据的应用 12
FactSet 深度行业分类(RBICS)数据的应用 12
FactSet 供应链数据的应用 17
基于供应链数据的事件驱动策略 18
基于供应链数据的因子投资策略 19
总结与讨论 24
风险提示 24
图目录
图 1 FactSet 相关信息 5
图 2 传统行业分类 6
图 3 苹果公司 Revere Hierarchy 分类示意 6
图 4 苹果公司 Revere Hierarchy 分类营收示意 7
图 5 苹果公司 RBICS 的 6 层分类示意 7
图 6 苹果公司 RBICS with Revenue 示意 8
图 7 FactSet 供应链示意 8
图 8 FactSet 供应链数据来源示例 9
图 9 华为供应链示意 10
图 10 华为客户结构示例 10
图 11 GeoRev 示意 11
图 12 富时海峡时报指数成分股的营收分布示意 11
图 13 华为、苹果、三星标准化营收分布示意 12
图 14 金风科技的行业分类 12
图 15 风力能源设备制造行业全球市场份额分析 13
图 16 FactSet 与指数公司及资管公司的合作 13
图 17 iStoxx FactSet 主题指数净值(2016.01-2019.05) 15
图 18 iStoxx FactSet 主题指数产品的规模占比(2019.05) 16
图 19 iStoxx FactSet 主题指数产品的规模变化(2016.01-2019.05) 16
图 20 根据 RBICS 重新构建行业分类 17
图 21 引入行业分类的 PE 均值回复策略 17
图 22 业绩预增事件对事件公司与关联公司的影响对比(T 日-T+20 日) 18
图 23 FactSet 华为供应链分析示例 19
图 24 德银供应链因子 19
图 25 德银供应链因子和传统因子的月均多空收益(2003-2015) 20
图 26 德银供应链因子和传统因子的相关性 21
图 27 RavenPack 供应链因子和 ESI 因子结合后的累计净值 21
图 28 下游客户营收增速的溢出效应 23
图 29 改进后的营收增速溢出效应 23
图 30 供应链因子与传统基本面因子的相关性 24
表目录
表 1 iStoxx FactSet 主题系列指数 14
表 2 iStoxx FactSet 主题指数产品(2019.05) 15
表 3 股价相关性网络因子表现(2010.01-2019.05) 22
表 4 主营业务交叉网络中的溢出效应(2010.01-2019.05) 22
FactSet 数据产品介绍
FactSet Research System(简称 FactSet)是总部设在美国康涅狄格州诺瓦克的一家金融资讯服务供应商。公司为从事投资的专业人士和机构提供金融信息和分析软件, 内容包括公司比较、产业分析、投资分析、风险评估、投资优化和即时新闻行情等。经过 38 年的发展,FactSet 已在全球 24 个国家的 60 个办公室拥有超过 9600 名员工。
FactSet 的业务集中于技术和客户服务,用户数量超过 11 万。公司目前已有几百个不同的数据库,但依然在持续优化和开发产品。另外,FactSet 还在全球多个国家为客户提供本土的专业咨询服务、24 小时电话支持和免费培训。
图1 FactSet 相关信息
资料来源:FactSet,
本文主要介绍 FactSet 的三个基于供应链的另类数据(Alternative Data)产品: FactSet RBICS 数据、FactSet 供应链数据和 FactSet GeoRev 数据。
FactSet 深度行业分类(RBICS)数据
FactSet 深度行业分类(Revere Business and Industry Classification System, RBICS)是一套精确的结构化公司分类体系。利用 FactSet 独有的 Revere Hierarchy 行业分类,构建有固定层次的 6 级结构。作为一类自下而上的分类方法,该体系利用每个公司的产品与服务信息,对它们进行精确、细粒度的行业划分。这种分类方式正在为越来越多的投资者接受与认可,被广泛应用于
您可能关注的文档
- 全球EDA芯片设计软件行业深度报告.docx
- 钢铁行业2019年中报业绩前瞻暨7月投资策略:中报业绩回落,限产提供新机遇.docx
- 钢铁行业:看空钢价明显增多,可适度关注特钢股.docx
- 非银金融行业中报业绩前瞻:板块盈利高增长,龙头业绩更稳定.docx
- 非酒类食品饮料行业猪肉月报:2Q双汇业务量利承压,万洲欧美业务改善.docx
- 纺织服装行业品牌服饰困境反转系列之二:露露柠檬如何从小众品牌升级至运动服饰巨头.docx
- 纺织服装行业7月投资策略:关注中报基本面,精选优质赛道龙头.docx
- 纺织服装行业:成长组表现依旧亮眼,价值组六月基本面情况有所好转.docx
- 纺织服装行业:6月社零整体好于预期,服装继续回暖,夯实消费信心恢复.docx
- 房地产开发行业:供地成交双下滑,整体库存上升,一二线去化加快.docx
- 浙江省临海市白云高级中学2025届高三历史3月月考试题.doc
- 云南拾谷县第一中学2024_2025学年高二物理上学期10月月考试题.doc
- 2025版高考生物总复习第13讲基因的分离定律教案苏教版.doc
- 湖北省黄石实验高中2024_2025学年高一历史下学期期末考试模拟卷.doc
- 通史版2025版高考历史大一轮复习专题七近代化的曲折发展__中日甲午战争至五四运动前4第4讲从维新思想到新文化运动课后达标检测含解析新人教版.doc
- 2024年高考数学考试大纲解读专题04导数及其应用含解析文.doc
- 河南省许汝平九校联盟2024_2025学年高一语文上学期期末考试试题扫描版无答案.doc
- 江西省吉安市吉水县第二中学2024_2025学年高一历史上学期第二次月考试题.doc
- 北京市平谷区2025届高三政治一模考试试题含解析.doc
- 2025届中考物理第四讲物态变化专项复习测试无答案新人教版.docx
文档评论(0)