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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究.pdfVIP

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  • 2019-07-28 发布于陕西
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究.pdf

    基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究：E-mail:13112244053@126.com暨南大学管理学院,广州,510632)摘要:在最小CVaR最优套期保值比的基础上,采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300...下载前务必先预览，自己验证一下是不是你要下载的文档！

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