风险管理和金融机构第23章.pptxVIP

第23章 操作风险;1999年颁布的《巴塞尔协议Ⅱ》中,银行监管机构增加了有关操作风险资本金的内容。这一举动受到了来自银行的阻力。某家著名国际性银行的总栽兼首席执行官曾对监管部门的计划有这样一种评述:“这是我看到的最昏头昏脑的事情。”但是随着《巴塞尔协议Ⅱ》实施日期的临近,监管部门并没有从原有立场上退缩。它们列出了业界曾发生过100多次损失额超过1亿美元的操作风险事件。以下是其中的一部分: 内部诈骗:爱尔兰联合银行、巴林银行以及大和(Daiwa)证券由于诈骗交易而分别损失了7亿、10亿及14亿美元 外部诈骗:纽约共和银行(Republic New York Corp.)因为外部托管客户的诈骗行为而损失了611亿美元。 雇用实务与工作场所安全性:美林证券因为性别歧视而引发的法律纠纷使其损失了2.5亿美元。 客户、产品以及业务实务:美国家庭国际( Household International)因为不合法贷款行为而损失了4.84亿美元;普天信金融公司( ProvidianFinancial Corporation)因为不合法销售以及报价而损失了4.05亿美元 固定资产的损坏:纽约银行( Bank of New York)因为2001年9月ll日恐怖分子袭击造成的设施损失高达1.4亿美元。 业务中断以及系统故障:所罗门兄弟( Solomon Brothers)因为更换计算机系统而