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随机过程各态历经性的检验[随机过程作业] 　　随机过程的均值函数和相关函数是很重要的。确定随机过程X(t)的数字特征，就需要预先确定X(t)一族样本函数或一维、二维分布函数，但这实际上是不易办到的。 　　所谓各态历经，是指可以从过程的一个样本函数中获得它的各种统计特性；具有这一特性的随机过程称为具有各态历经性的随机过程。 基本概念及原理： 设是平稳过程 ●如果下列均方极限存在： 则称X(t)为在(-∞,+∞)上的时间平均。 ●如果对于固定τ，下列均方极限存在： 则称X(t)X(t+τ) 为在(-∞,+∞)上的时间相关函数。 ◆如果以概率1成立 X(t) = mx 则称的均值具有各态历经性。 ◆如果对于任意的实数τ，以概率1成立 X(t)X(t+τ) = Rx(τ) 则称的相关函数具有各态历经性。 ◆如果的均值和相关函数都具有各态历经性，则称具有各态历经性，或称为各态历经过程。 　　这里，我们使用类似于处理随机变量的方法，通过统计实验，对一个过程进行大量重复的实验，以便得到很多的样本函数，由所取得的数据，求出这些数字特征的统计平均(集合平均)。然后随便选一条样本函数，计算出这条样本函数的时间平均。最后比较统计平均和时间平均来检验平稳随机过程的各态历经性。 检验步骤： 1．求统计平均： 对平稳随机过程进行n次随机实验，得到n个样本函数x1(t),x2(t),…xn(t)。 对固定的t，其均值函数：； 对固定的τ，其相关函数：。 为了精确，n需要取相当大。 2．求时间平均： 假设平稳随机过程的一个样本函数为,在[0,T]上对它进行采样，当T和N充分大，且T/N充分小时，该过程的时间平均近似等于样本函数x(t)在采样点上的函数值的算术平均值，即。 考虑，其中r固定，r=0,1,2,…,m，当T和N-r充分大，且T/N充分小时，该过程的相关函数可近似表示为。 3．检　验： 分别求出平稳随机过程的统计平均m (t)，R (τ)和时间平均m’(t)，R’(τ)后，分别绘制出它们的曲线，比较它们的近似性，来检验随机过程是否具有各态历经性。 编程解决问题 检验随机相位正弦波 的各态历经性， 1．其中A=5，ω=20π，Θ~U(0,2π)。 2．将上题中条件改为A~U(2,5)，A与Θ不相关，其它条件不变，再次检验其各态历经性。 本程序是在Visual C++ 6.0中实现的。 程序界面如下： ? 关键源代码如下： //申请times*1200大小的数组来存储times个样本的信息，每个样本占用1200个元素 ?????? sp=new double[times*1200]; ?????? m1=new double[1200]; ?????? memset(m1, 0,1200*sizeof(double)); ?????? m2=0; ?????? r1=new double[600]; ?????? memset(r1, 0, 600*sizeof(double)); ?????? r2=new double[600]; ?????? memset(r2,0, 600*sizeof(double));?????? //采样间隔,时间1.2，共12个周期，采样长度1200 ?????? double interval=1.2/1200; ?????? int i=0; ?????? int j=0; //根据选项初始化随机序列 ?????? if (0==radio) ?????? { //生成times个样本函数 ????????????? for (i=0; itimes; i++) ????????????? { //产生一个(0,2π)之间的随机数 ???????????????????? double thet=double(rand())/(double(RAND_MAX)+1)*2*PI; ???????????????????? for (j=0; j1200; j++) ???????????????????? { ??????????????????????????? sp[1200*i+j]=5*cos(20*PI*interval*j+thet); ???????????????????? } ????????????? } ?????? } ?????? else ?????? { ????????????? for (i=0; itimes; i++) ????????????? { //产生一个(0,2π)之间随机数 ???????????????????? double thet=