管理决策(运筹学).pptVIP

第9章 决策论 * 解：设以a3表示地震试验；又以?1, ?2分别表示勘测 结果为封闭结构、开放结构。 P(?1 | S1) = 0.8 P(?2 | S2) = 0.6 P(S1) = 0.3 P(S2) = 0.7 利用贝叶斯公式，可以计算出在事件 ?k 发生的条件下、 事件 sj 发生的后验概率: P(sj??k) = P(sj?k) P(?k) P(?2 | S1) = 0.2 P(?1 | S2) = 0.4 P(sj)P(?k?sj) ∑P(sj)P(?k?sj) = j 第9章 决策论 * 后 验 概 率 计 算 表 0.24 0.06 = 0.46 0.06/0.48 = 0.125 0.28 0.42 0.28/0.52 = 0.54 0.42/0.48 = 0.875 0.52 = P(q1) 0.48 (1) (2) (3)=(1) × (2) (4)=(3)/P(qk) sj P(sj|θ1) 0.3 0.8 0.2 0.7 0.4 0.6 P(sj|θ2) s1 s2 P(θ1sj) P(sj) P(θ1|sj) P(θ2|sj) P(θ2sj) +) = P(q2) 0.24/0.52 第9章 决策论 * 1 -5 2 100 100 100 -30 -30 -30 20 20 20 10 10 10 S2(0.54) S1 (0.3) S1 (0.3) S2 (0.7) S2 (0.7) S1(0.46) S1(0.46) S2(0.54) S1(0.125) S1(0.125) S2(0.875) S2(0.875) a2 a1 a1 a1 a2 a2 a3 ?1(0.52) ?2(0.48) 3 4 5 6 7 8 9 10 30 14.6 -13.75 11.25 30 11.25 9 13 21 16 16 ‖ ‖ ‖ ‖ 试验 11.7 效用决策 效用是用来衡量人们对某些事物的主观价值、态度、偏爱、倾向等。 效用值是一个相对的指标值，它反映决策者对于利润与损失或者风险的态度。 在风险决策中，决策者对待风险的态度是不同的，效用指标可以量化决策者对待风险的态度，给每个决策者测定其对待风险态度的效用曲线（函数）。 效用的含义 瑞福物流公司的例子 两个投资机会 三个决策选项 d1=投资A d2=投资B d3=不投资 市场需求三个状态 s1表示上涨 s2表示不变 s3表示下降 决策选项 状态 s1 s2 s3 d1 300 200 -500 d2 500 -200 -300 d3 0 0 0 需求上涨的概率估计是0.3 需求不变的概率估计是0.5 需求下降的概率估计是0.2 EV(d1)=0.3（300）+0.5（200）+0.2（-500）=90 EV(d2)=0.3（500）+0.5（-200）+0.2（-300）=-10 EV(d3)=0.3（0）+0.5（0）+0.2（0）=0 确定收益的效用 最佳收益500万元，最差收益-500万元，假设： -500万元的效用=U（-500）=0 500万元的效用=U（500）=10 收益300万元的效用如何确定？问决策者更喜欢： 确定的300万元的收益 概率p获得500万元，和概率（1-P）损失500万元 在P= p0时，对公司决策者来说，选择确定的300万元收益的效用和选择碰运气收益的效用相同，称为无差异概率 比如， p0 =0.95，可以算出300万元收益的效用 U(300)= p0 U(500)+(1- p0 )U(-500) =0.95(10)+0.05(0)=9.5 当=0.95时，碰运气的期望值为 EV(碰运气)=0.95（500）+0.05(-500) =475-25 =450（万元） 可以将碰运气的450万元的期望值和确定的300万元收益之间的差看作风险值，这一风险值是公司为了避免500万元损失而愿意承担的。 为了计算收益为-200万元的效用，问一下瑞福公司决策者更喜欢哪一个选择? 是一个确定的-200万元的收益 还是选择如下碰运气