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随机过程补充例题 例题1 设袋中有个白球个黑球。甲、乙两个赌徒分别有元、元，他们不知道那一种球多。他们约定：每一次从袋中摸1个球，如果摸到白球甲给乙1元，如果摸到黑球乙给甲1元，直到两个人有一人输光为止。求甲输光的概率。 解 此问题是著名的具有两个吸收壁的随机游动问题，也叫赌徒输光问题。 由题知，甲赢1元的概率为，输1元的概率为，设为甲输光的概率，表示赌次后甲的赌金，，即表示最终摸球次数。如果（为空集），则令。 设=“第一局甲赢”，则，，且第一局甲赢的条件下(因甲有元)，甲最终输光的概率为，第一局甲输的条件下(因甲有元)，甲最终输光的概率为，由全概率公式，得到其次一元二次常系数差分方程与边界条件 ， 解具有边界条件的差分方程 由特征方程 （1）当时，上述方程有解，所以差分方程的通解为 代入边界条件得 （2）当时，上述方程有解，所以差分方程的通解为 代入边界条件得 综合（1）（2）可得 若乙有无穷多的赌金，则甲最终输光概率为 由上式可知，如果赌徒只有有限的赌金，而其对手有无限的赌金，当其每局赢的概率不大于每局输的概率，即时，他以正的概率输光，只是他的最初赌金越大输光的概率越小。然而一个赌徒他面临的对手是各个可能的赌场，他的赌金跟各个可能的赌场的赌金之和比起来是微不足道的，而且每一局他是占不到便宜的，即一般是时，因此，最终他必将输光。这也是俗话所说的“十赌九输”。因此，奉劝大家远离赌博。 例2 在历史上有不少显赫的家族与民族消失了。人们自然会问：一个群体最终灭绝的概率有多大？它与什么有关系？ 解 设为某群体第代的个体数，，并设不同个体的“子女”（直接后代）数是独立同分布的随机变量。以表示第代的第个成员的“子女”数，且设有 上式表示第代成员数是第所有成员的“子女”数之和。显然，当已知时，与，，，，无关，所以是马尔科夫链，成为离散分支过程。现在来讨论，当时，该群体灭绝的概率。为此，设 ，则 记的概率母函数（PGF）为，即 则 设的概率母函数为，即，因为不同个体的子女数独立同分布，且，所以 由上式递推得 因为第代成员数为0，则第代成员数肯定也为0，即 所以，从而数列的极限存在，记为，即。 由定理 当时，上述群体最终灭绝的概率是方程的最小正根。其中为即得概率母函数。且该群体最终肯定灭绝的充分必要条件是一个成员的平均“子女”数不超过1，即 其中