概率论与数理统计 (方差).pptVIP

第四章 随机变量的数字特征 4.2 方 差 前面曾提到在检验棉花的质量时，既要注意纤维的平均长度，还要注意纤维长度与平均长度的偏离程度．那么，怎样去度量这个偏离程度呢？ 用E[X – E(X)]来描述是不行的，因为这时正负偏差会抵消； 用E[|X – E(X)|]来描述原则上是可以的，但有绝对值不便计算； 通常用E{[X – E(X)]2}来描述随机变量与均值的偏离程度． 4.2.1 方差的概念与计算 定义4.3 设X是随机变量，若E{[X – E(X)]2}存在，则称其为X的方差，记为D(X) (或Var(X))，即 称 为X的标准差． 特别地，如果X是离散型随机变量，分布律为 则 如果X是连续型随机变量，其概率密度为f(x)，则 将方差定义式右端展开，并利用数学期望性质可得 即 今后我们会经常利用这个式子来计算随机变量X的方差D(X). 【例4.13】求例4-2中随机变量X的方差D(X). 解：由于 1161 所以 4.2.1 方差的概念与计算 【例4.14】设随机变量X服从参数为λ（λ 0）的泊松分布，求D(X)． 解：由于X的分布律为 ，k = 0，1，2，…， 在例4-4中已经求出 ，下面计算E(X 2)： 故 4.2.1 方差的概念与计算 【例4.15】设随机变量X服从参数为?（? 0）的指数分布，求D(X)． 解：由于指数分布的概率密度为 在例4-7中已求出 ， 故有 4.2.1 方差的概念与计算 【例4.16】设随机变量X服从(a，b)上的均匀分布，求D(X)． 解：由于均匀分布的概率密度为 所以 4.2.1 方差的概念与计算 【例4.17】设(X，Y)的概率密度为 求D(X)及D(Y)． 解：记D：| y | x，0 x 1，如图，则 , 4.2.1 方差的概念与计算 【例4.18】已知随机变量X的概率密度为 又E(X) = 0.5，D(X) = 0.15，求a，b，c． 解：由于 从上面三个方程中可以解得a = 12,b = – 12,c = 3． 4.2.2 方差的性质 (1) 设c是常数，则D(c) = 0； (2) 设c是常数，X是随机变量，则 D(cX) = c2D(X)，D(X + c) = D(X)； (3) 设X，Y是两个随机变量，则有 D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}； 特别，当X，Y是相互独立的随机变量时，有 D(X + Y) = D(X) + D(Y)； (4) D(X) = 0的充要条件是X以概率1取常数c，即P{X = c} = 1． 4.2.2 方差的性质 (1) 设c是常数，则D(c) = 0； 证明： (2) 设c是常数，X是随机变量，则 D(cX) = c2D(X)，D(X + c) = D(X)； 证明： 4.2.2 方差的性质 (3) 设X，Y是两个随机变量，则有 D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}； 特别，当X，Y是相互独立的随机变量时，有 D(X + Y) = D(X) + D(Y)； 证明： 当X，Y是相互独立的随机变量时， 4.2.2 方差的性质 性质(4)证明从略. 由性质(2)和(3)容易推广得到，若X1，X2，…，Xn是相互独立的随机变量， 为常数，则 前面例4-3中已经用定义求