应用多元统计分析 (3).pptVIP

第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布-- Wilks Λ分布的定义 定义3.1.6 设X～Np(μ,Σ),则称协差阵的行列式|Σ|为X的广义方差.若X(α) (α＝1,…, n ) 为p元总体X的随机样本，A为样本离差阵, 有了广义方差的概念后,在多元统计的协差阵齐次检验中,类似一元统计,可考虑两个广义方差之比构成的统计量——Wilks统计量的分布. * 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布-- Wilks Λ分布的定义 定义3.1.7 设A1～Wp(n1,Σ) , A2～Wp(n2,Σ) (Σ＞0,n1≥p), 且A1与A2独立, 则称广义方差之比 为Wilks(或Λ)统计量,其分布称为Wilks(威尔克斯)分布,记为 Λ～Λ(p,n1,n2) (或Λp,n1,n2) * 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布-- Wilks Λ统计量的性质 在实际应用中,常把Λ统计量化为T2统计量,进而化为F统计量,利用我们熟悉的F统计量来解决多元统计分析中有关检验的问题. 结论1 当n2＝1时,设n1=n＞p,则 注意:在这里记号Λ(p,n,1)有两重含义:①统计量(也是随机变量); ②其分布是参数为p,n,1的威尔克斯分布. * 第