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计算多重积分的均匀随机数蒙特卡罗法的实现刘辉玲 1，叶锋 2（1.武汉船舶职业技术学院 电子系，湖北 武汉 430051 计算多重积分的均匀随机数蒙特卡罗法的实现 刘辉玲 1，叶锋 2 （1.武汉船舶职业技术学院 电子系，湖北 武汉 430051；2.江汉大学 数学与计算机学院，湖北 武汉 430056） 摘要：蒙特卡罗法是用一系列随机数来近似解决问题的一种方法。 采用均匀随机数蒙特卡罗法计算多重积分是一种简单而有效的 方法，其程序结构简单，易于编制和调试。 本文给出了采用均匀随机数蒙特卡罗法计算多重积分的步骤、算法流程，并给出了实例的 具体实现过程。 关键词：蒙特卡罗法；多重积分；均匀随机数 中图分类号：TP393 文献标识码：A 文章编号：1009-3044(2008)35-2289-03 Realization of Monte Carlo Method by Using Uniform Random Sequence for Calculating Multiple Integrals LIU Hui-ling1,YE Feng2 (1.Department of Electronic and Electrical Engineering, Wuhan Institute of Shipbuilding Technology, Wuhan 430050,China; 2. School of Mathematics and Computer Science, Jianghan University, Wuhan 430056, China) Abstract: Monte Carlo method is a approximate way to solve problems by using a series of random sequence. Monte Carlo method by adopting uniform random number is a simple and effective way to calculate multiple integrals, its structure is simple and easy to program and debug. This paper describes the realization steps and algorithm using Monte Carlo method of by using uniform random sequence to calculate multiple integrals, and gives the realization of concrete examples. Key words: monte carlo method; multiple integrals; uniform random sequence 蒙特卡罗法[1-2]，也称为统计试验方法，是用一系列随机数来近似解决问题的一种方法，是通过寻找一个概率统计的相似体并用 实验取样过程来获得该相似体的近似解的处理数学问题的一种手段。 例如，f(x)在 axb 上的平均值可以通过间歇性随机选取的有 限个数的点的平均值来进行估计。 MCM 已被成功地用于求解微分方程和积分方程，求解本征值，矩阵转置和计算多重积分。 在计算多重积分时，如果被积函数的原函数难以求出或原函数不是初等函数获取其解析解就变得较为困难。 此时，可采用蒙特 卡罗法进行计算，获取其近似解[3]。 均匀随机数蒙特卡罗法多重积分的计算简单，结构清晰，是一种有效的方法。 本文给出了其计算 步骤和流程，并用 C 语言予以实现。 1 多重积分的蒙特卡罗方法[4-6] 任何一个积分都可看作某个随机变量的数学期望。 因此，在利用蒙特卡洛法计算多重积分时，采用了这个随机变量的算术平均 值来作为其近似值。 以一般的 S 重积分为例 (1) 式(1)中：P＝P（x1,x2, …,xs）表示 S 维空间的点；Vs 表示积分区域。 在使用蒙特卡洛方法解算问题时，首先构造或描述概率过程。 由于计算定积分本身不是随机性质的确定性问题，在使用蒙特卡 洛法求解时，故要将其由不具有随机性质的问题，转化为随机性质的问题。 因此在求解时必须构造一个概率过程（分布密度函数）， 使其某些参量正好是所要求问题的解。 (1)在所求积分区域上构造一个分布密度函数，取 Vs 上任一概率密度函数 f(P),它满足条件 f(P)≠0。 当 P∈VS，G(P)≠0 时，令 (2) 则式(1)可改写为 (3) 即 θ 是随机变量 g(P)的数学期望。 其次，建立各种估计量,使其期望值是所要