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2019-08-08 发布于江苏
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证券研究报告量化看市场——择时体系简介吴先兴金融工程核心分析师 2016.03 如何分析市场(宏观思路）技术面（左侧与右侧的结合基本面鱼头和鱼尾的处理）（重要事件驱动下的博弈）择时（第二层次思维）市场情绪（当下市场） 2 如何分析市场（微观量化）价个股、指数价格波动量个股、指数流动性等微观层面情绪投资者行为、分级A收益率期货基差、分级基金折溢价 3 流动性资金的流入推动价格的上升流动性：成交额/涨跌幅的绝对值流动性冲击：流动性相对过去一年均值的变化流动性冲击由负转正并逐渐升高，积极介入流动性冲击小于1，建议规避图：流动性冲击与沪深300指数 10 沪深300指数流动性冲击 6000 8 沪深300指数收盘价 5000 6 波段划分(20%为波幅) 4000 4 3000 2 2000 0 1000 -2 0 -4 -1000 7 1 4 0 0 4