第三章 平稳时间列分析.pptVIP

第三章 平稳时间序列分析;本章结构;3.1 方法性工具 ;差分运算;延迟算子;延迟算子的性质;用延迟算子表示差分运算;线性差分方程 ;齐次线性差分方程的解;非齐次线性差分方程的解 ;时序分析与线性差分方程的关系;本章结构;3.2 ARMA模型;AR模型的定义; AR(P)序列中心化变换;自回归系数多项式;AR模型平稳性判别 ;自回归方程的解;单位根检验;平稳域判别;AR(1)模型平稳条件;AR(2)模型的平稳条件;AR(2)的平稳域;例3.1:考察如下四个模型的平稳性;例3.1平稳序列时序图;例3.1非平稳序列时序图;例3.1平稳性判别;平稳AR模型的统计性质;均值 ;Green函数定义;Green函数递推公式;例3.2:求平稳AR(1)模型的方差;方差;协方差函数;例3.3:求平稳AR(1)模型的协方差;例3.4:求平稳AR(2)模型的协方差;自相关系数;常用AR模型自相关系数递推公式;AR模型自相关系数的性质;例3.5:考察如下AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;偏自相关系数;偏自相关系数的计算;Yule-Walker方程组;Yule-Walker方程求解;AR模型偏自相关系数的截尾性;AR(1)模型偏自相关系数的计算;AR(2)模型偏自相关系数的计算;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;MA模型的定义;移动平均系数多项式;MA模型的统计性质;MA模型的统计性质;常用MA模型的自相关系数;例3.6:考察如下MA模型的相关性质;MA(1)模型的自相关系数1阶截尾;不同的MA(1)模型，相同的自相关系数;MA(2)模型的自相关系数2阶截尾;不同的MA(2)模型，相同的自相关系数;MA模型的可逆性;可逆的定义;可逆MA(1)模型;MA模型的可逆条件;逆函数的递推公式;例3.6续:考察如下MA模型的可逆性;(1)—(2);(3)—(4);MA模型偏自相关系数拖尾;例3.7 求MA(1)模型偏自相关系数的表达式;例3.6续;MA(1)模型偏自相关系数拖尾;MA(2)模型偏自相关系数拖尾;ARMA模型的定义;系数多项式;平稳条件与可逆条件;传递形式与逆转形式;ARMA(p,q)模型的统计性质;ARMA模型的相关性;例3.8:考察ARMA模型的相关性;自相关系数和偏自相关系数拖尾性;ARMA模型相关性特征;本章结构;3.3平稳序列建模 ;建模步骤;计算样本相关系数;模型识别;模型定阶的困难;样本相关系数的近似分布;模型定阶经验方法;例3.9;序列时序图;白噪声检验;序列自相关图;序列偏自相关图;拟合模型识别;例3.10;序列自相关图;序列偏自相关图;拟合模型识别;例3.11;序列自相关图;序列偏自相关图;拟合模型识别;参数估计;矩估计;例3.12:求AR(2)模型系数的矩估计;例3.13:求MA(1)模型系数的矩估计;例3.14:求ARMA(1,1)模型系数的矩估计;对矩估计的评价;极大似然估计;似然方程;对极大似然估计的评价;最小二乘估计;条件最小二乘估计;对最小二乘估计的评价;例3.9续;例3.10续;例3.11续;模型的显著性检验;假设条件;检验统计量;模型检验;例3.9续;参数显著性检验;例3.9续;例3.10续:对OVERSHORTS序列的拟合模型进行检验 ;例3.11续:对1880-1985全球气表平均温度改变值差分序列拟合模型进行检验 ;模型优化;例3.15:拟合某一化学序列;序列自相关图;序列偏自相关图;拟合模型一;拟合模型二;问题;AIC准则;SBC准则;例3.15续;本章结构;序列预测;序列分解;误差分析;AR(p)序列的预测;例3.16;例3.14解：预测值计算;例3.14解：预测方差的计算;例3.14解：置信区间;例3.9续;MA(q)序列的预测;例3.17;例3.17解：随机扰动项的计算;例3.17解：估计值的计算;例3.15解：预测方差的计算;例3.17解：置信区间的计算;ARMA(p,q)序列预测;例3.18;例3.18解：估计值的计算;例3.16解：预测方差的计算;例3.16解：置信区间的计算;修正预测;修正预测原理;一般情况;例3.16续;修正置信区间;本章上机指导;谢谢 !