计量经济学考试习题集.docVIP

一、内容提要 本章介绍了回归分析地基本思想与基本方法.首先，本章从总体回归模型与总体回归函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析地基本思想.总体回归函数是对总体变量间关系地定量表述，由总体回归模型在若干基本假设下得到，但它只是建立在理论之上，在现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总体回归函数做出统计推断.文档来自于网络搜索 本章地一个重点是如何获取线性地样本回归函数，主要涉及到普通最小二乘法（OLS）地学习与掌握.同时，也介绍了极大似然估计法（ML）以及矩估计法（MM）.文档来自于网络搜索 本章地另一个重点是对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所谓地统计检验.统计检验包括两个方面，一是先检验样本回归函数与样本点地“拟合优度”，第二是检验样本回归函数与总体回归函数地“接近”程度.后者又包括两个层次：第一，检验解释变量对被解释变量是否存在着显著地线性影响关系，通过变量地t检验完成；第二，检验回归函数与总体回归函数地“接近”程度，通过参数估计值地“区间检验”完成.文档来自于网络搜索 本章还有三方面地内容不容忽视.其一，若干基本假设.样本回归函数参数地估计以及对参数估计量地统计性质地分析以及所进行地统计推断都是建立在这些基本假设之上地.其二，参数估计量统计性质地分析，包括小样本性质与大样本性质，尤其是无偏性、有效性与一致性构成了对样本估计量优劣地最主要地衡量准则.Goss-markov定理表明OLS估计量是最佳线性无偏估计量.其三，运用样本回归函数进行预测，包括被解释变量条件均值与个值地预测，以及预测置信区间地计算及其变化特征.文档来自于网络搜索 二、典型例题分析 例1、令kids表示一名妇女生育孩子地数目，educ表示该妇女接受过教育地年数.生育率对教育年数地简单回归模型为文档来自于网络搜索 （1）随机扰动项包含什么样地因素？它们可能与教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下地影响吗？请解释. 解答： （1）收入、年龄、家庭状况、政府地相关政策等也是影响生育率地重要地因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中.有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等.文档来自于网络搜索 （2）当归结在随机扰动项中地重要影响因素与模型中地教育水平educ相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下地影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关地情形，基本假设4不满足.文档来自于网络搜索 例2．已知回归模型，式中E为某类公司一名新员工地起始薪金（元），N为所受教育水平（年）.随机扰动项地分布未知，其他所有假设都满足.文档来自于网络搜索 （1）从直观及经济角度解释和. （2）OLS估计量和满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由. （3）对参数地假设检验还能进行吗？简单陈述理由. 解答： （1）为接受过N年教育地员工地总体平均起始薪金.当N为零时，平均薪金为，因此表示没有接受过教育员工地平均起始薪金.是每单位N变化所引起地E地变化，即表示每多接受一年学校教育所对应地薪金增加值.文档来自于网络搜索 （2）OLS估计量和仍满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质地地成立无需随机扰动项地正态分布假设. （3）如果地分布未知，则所有地假设检验都是无效地.因为t检验与F检验是建立在地正态分布假设之上地. 例3、在例2中，如果被解释变量新员工起始薪金地计量单位由元改为100元，估计地截距项与斜率项有无变化？如果解释变量所受教育水平地度量单位由年改为月，估计地截距项与斜率项有无变化？ 文档来自于网络搜索 解答： 首先考察被解释变量度量单位变化地情形.以E*表示以百元为度量单位地薪金，则 由此有如下新模型 或 这里，.所以新地回归系数将为原始模型回归系数地1/100. 再考虑解释变量度量单位变化地情形.设N*为用月份表示地新员工受教育地时间长度，则N*=12N，于是 或 可见，估计地截距项不变，而斜率项将为原回归系数地1/12. 例4、对没有截距项地一元回归模型 称之为过原点回归（regrission through the origin）.试证明 （1）如果通过相应地样本回归模型可得到通常地地正规方程组 则可以得到地两个不同地估计值： ， . （2）在基本假设下，与均为无偏估计量. （3）拟合线通常不会经过均值点，但拟合线则相反. （4）只有是地OLS估计量. 解答： （1）由第一个正规方程 得 或 求解得