应用多元统计分析课后习题答案高惠璇(第四章部分习题解答).pptVIP

应用多元统计分析 第四章部分习题解答 * 第四章 回归分析 4-1 设 (1) 试求参数a,b的最小二乘估计； 解:用矩阵表示以上模型: 则 第四章 回归分析 (2) 试导出检验H0：a=b的似然比统计量，并指出当假 设成立时，这个统计量的分布是什么? 解:样本的似然函数为 第四章 回归分析 令 可得 似然比统计量的分母为 当H0：a=b=a0成立时,样本的似然函数为 第四章 回归分析 令 可得 令 可得 似然比统计量的分子为 第四章 回归分析 似然比统计量为 以下来讨论与V等价的统计量分布: 第四章 回归分析 因 当H0：a=b=a0成立时,回归模型为 第四章 回归分析 考虑 经验证:① B-A是对称幂等阵; ② rank(B-A)=tr(B-A)=2-1=1; 第四章 回归分析 ③ A(B-A)=O3×3 .由第三章§3.1的结论6知 由第三章§3.1的结论4知(H0：a=b成立时) 第四章 回归分析 所以 否定域为 第四章 回归分析 4-2 在多元线性回归模型(4.1.3)中(p=1)，试求出参数向量β和σ2的最大似然估计. 解:模型(4.1.3)为 样本的似然函数为