时间序列分析--ARMA模型的参数估计.ppt

第三步：拟合模型的检验：采用正态检验， * ppt课件 于是，拟合模型为： * ppt课件 二. 季节模型的识别与拟合 季节ARMA模型： 其中T是周期， 是某个ARMA(p,q)模型的 特征多项式，实际问题中T经常的取值是4，7或 12。 * ppt课件 星期 一 二 三 四 五 六 日 一周 二周 n+1周 * ppt课件 上述表中的每一列都可以看成一个时间序列，将 数据(4.5)的第j列零均值化 (4.6) 其中 (4.7) 首先，用数据(4.6)建立模型： (4.8) 其中 * ppt课件 在相隔T步上为白噪声序列，而相隔小于T步时是相 关的，即 其次， 仍为平稳序列，故需对 建立ARMA(p,q)模 型， (4.9) 其中 对季节内外为白噪声序列，将(4.