时间序列分析--均值和自协方差函数的估计.ppt

的相合性 定理2.1 设平稳序列的样本自协方差函数 由式(2.2)或(2.4)定义。 1 如果当 时， 则对每个确定的k， 是 的渐进无偏估计： * ppt课件 2如果 是严平稳遍历序列。则对每个确定的k, 和 分别是 和 的强相合估计： * ppt课件 定理2.1的证明 下面只对由(2.2)定义的样本自协方差函数证明定理2.1。对由(2.4)定义的 的证明是一样的。 设 则 是零均值的平稳序列。利用 (2.7) * ppt课件 定理2.1的证明 * ppt课件 * ppt课件 定理2.1的证明 * ppt课件 * ppt课件 只考虑线性序列。 设 是4阶矩有限的独立同分布的 实数列 平方可和。 线性平稳序列 (2.8)