概率论与数理统计第三章第三节（概率统计）.pptVIP

* 下页 返回 上页 下页 返回 3.3 随机变量的独立性 第三章 多维随机变量及其分布 内容简介:随机变量的独立性是研究两个或几个随机变量之间的影响关系. 独立性是概率论与数理统计中的一个很重要的概念，同时也是非常实用的方法, 它是由随机事件的相互独立性引申而来的. 我们重点学习如何判定独立性. 第三章 多维随机变量及其分布 3.3 随机变量的独立性 3.3.1 提出问题 (1) 联合分布函数和边缘分布函数 在X与Y独立的情况下关系如何？一般情况下关系如何? (2) 离散型随机变量与连续型随机变量独立的充要条件是什么？ 3.3.2 预备知识 1.事件的独立性,联合分布律与联合概率密度,边缘分布律与边缘概律密度； 2.充分必要条件, n重积分及其反常积 表示. 分 3.3.3 建立理论与方法应用 随机变量的独立性是概率论与数理统计中的一个很重要的概念,它是由随机事件的相互独立性引申而来的.我们知道,两个事件A与B是相互独立的,当且仅当它们满足 P(AB)=P(A)P(B). 由此, 可引出两个随机变量的相互独立性. 设X,Y为两个随机变量,于是{X≤x}, {Y≤y}为两个随机事件, 则两事件{X≤x},{