保险公司的风险管理与巨灾管理流程.pptVIP

台风风险控制循环 台风风险控制流程 根据台风风险的损失模拟结果 确定A公司的台风风险上限 将风险限额分配到区域 / 省级分公司 / 地、市级支公司 评定及购买最合适的再保险保障，限制A公司的台风自留风险 审视、修改核保指引, 筛选风险标的并对巨灾进行合理定价，达到巨灾管理与承保过程的统一 监测风险限额的执行 持续改进业务/理赔系统及财务管理 通过比例再保险转移风险后的台风净损失模拟 年单次净损失 年累计净损失 单位：百万元 单位：百万元 超越 概率 重现周期 （年） 四区域合并的年单次 损失期望值 0.10% 1,000 462 0.20% 500 397 0.40% 250 317 1.00% 100 244 2.00% 50 191 10.00% 10 105 20.00% 5 71 平均年损失 80 标准差 35 变异系数 0.94 总净保额 100,201 超越概率 重现周期 （年） 四区域合并的年累计 损失期望值 0.10% 1,000 550 0.20% 500 477 0.40% 250 424 1.00% 100 342 2.00% 50 292 10.00% 10 172 20.00% 5 124 平均年损失 81 标准差 35 变异系数 0.94 总保额 100,201 专门针对巨灾损失的风险措施 对于发生频率低、 但损失额度很高的巨 灾，根据风险控制的要 求，安排特殊的巨灾 超赔保障。 巨灾超赔 保障对台 风损失模 拟的影响 累积概率 净损失额度 累积分布函数 (CDF) 3亿 6亿 7.5亿 12.5亿 10亿 — 无超赔保障 — 有超赔保障 巨灾风险对偿付能力的影响 无巨灾超赔保障时，一年内巨灾产生的损失： 置信区间为99% - 不超过4亿元 置信区间为98% - 不超过3.1亿元 有巨灾超赔保障时，一年内巨灾产生的损失： 置信区间为99% - 不超过2亿元 置信区间为98% - 不超过1.6亿元 有或无巨灾超赔保障时，巨灾风险对公司偿付能力的影响程度 * * SP five pillars. Will cover each in more detail, but good to run through them all once. Build up from the foundation = Culture: how are decisions really made, is risk staffed well, organized right, communicated Insurers do pretty well on control processes: underwriter letters of authority, referral underwriting, mandatory exclusions, policy wording, treaty and fac arrangements, underwriting and claim audit, etc. Emerging event mgmt = anticipating the next toxic mold Extreme event mgmt = business continuity, disaster recovery, cat and terror scenarios, asset crises, etc. Risk capital models is focused more on controls and implementation (official risk record) Strategic is ASPIRATIONAL: Taken from the banking world Three pieces: risk-reward framework, capital cost allocations, risk-adjusted performance measures (aka Value Added) Not momentum-based planning (take last year and increase premiums 5%), Grow areas that are adding value Shrink or fix areas that are not * * * Guy Carpenter’s proprietary dynamic financial analysis (DFA) platform specifically designed by Guy Carpenter to support reinsurance decision making Results